Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
演算法交易中的訂單型別：從追價限價單到虛擬訂單
演算法交易中訂單型別的全面解析：標準交易所訂單、追價限價單、基於時間的訂單、虛擬/合成訂單。附程式碼示例和實際案例。
演算法交易的K線型別與聚合方法
K線構建的雙軸分類：17種基礎K線型別（時間、成交筆數、成交量、美元、磚形、範圍、波動率、Heikin-Ashi、卡吉、折線突破、點數圖、TIB、VIB、遊程、CUSUM、熵、Delta）× 3種聚合方法（日曆、滾動、自適應）= 51種組合。附實現程式碼和實踐建議。
隱馬爾可夫模型在交易中的應用：如何根據市場狀態調整策略
如何利用隱馬爾可夫模型識別當前市場狀態（牛市、熊市、橫盤），並自動切換交易策略。附 Python 程式碼和回測結果。
牆內排隊：訂單簿密集區的掛單位置分析
理解自己在價格層級中的排隊位置，如何將高頻交易從猜測變為精確的工程問題
LLM Alpha挖掘：如何從財報電話會議和金融文件中提取交易訊號
如何使用大語言模型從投資者電話會議、財報和新聞中提取交易訊號。Chain-of-thought提示、結構化提取、訊號回測。
加密貨幣市場的統計套利與配對交易：從協整到卡爾曼濾波
加密貨幣市場統計套利完全指南。協整分析、卡爾曼濾波、基差策略、跨交易所套利。包含回測與Python程式碼。
交易者的數字指紋：如何通過訂單簿行為識別做市商
每個演算法都會留下獨特的指紋。學會解讀它——你就能知道交易對手方是誰。
按活躍時間計算PnL：改變策略排名的指標
為什麼年度原始PnL不適合比較不同交易時間的策略。如何計算有效收益率，為什麼需要fill_efficiency，以及為什麼27% PnL的策略可能優於300%的策略。
自適應下鑽：從分鐘到原始交易的可變粒度回測
自適應資料粒度如何加速回測並節省儲存空間：僅在價格顯著波動或成交量異常的位置從1分鐘下鑽到1秒、100毫秒和原始交易，而非對整個歷史序列進行處理。
聚合 Parquet 快取：如何將多時間框架回測加速數百倍
如何從分鐘級K線預計算時間框架和指標，儲存為 parquet 檔案，並在大規模策略測試中使用，避免重複計算。
Walk-Forward 最佳化：唯一誠實的策略測試方法
為什麼單次訓練/測試分割無法防止過擬合，walk-forward 最佳化如何系統性地驗證參數穩健性，以及為什麼一個具有 21 個參數、PnL@ML 達 +3342% 的策略在沒有 WFO 的情況下是一顆定時炸彈。
訊號相關性：需要監控多少個交易對
為什麼10個加密貨幣交易對無法提供10倍分散化，如何通過correlation_factor計算effective_N，以及實際需要監控多少個交易對才能達到80-90%的編排器插槽利用率。