Блог

Стратегия с положительным мат. ожиданием может разорить депозит, если ошибиться с размером ставки. Разбираем критерий Келли от вывода формулы до портфеля стратегий: почему full Kelly опасен, как дробный Kelly дает 75% роста при половине волатильности, и интерактивный калькулятор, где видно, как доля Келли меняет доходность и риск.

Разбор проекта daily_stock_analysis от ZhuLinsen — открытая система, которая собирает рыночные данные по рынкам Китая, Гонконга, США и не только, прогоняет технический и новостной анализ через LLM и каждый торговый день присылает в мессенджер структурированный дашборд решения. Архитектура, отказоустойчивость данных, стратегии, ограничения.

Как Temporal Fusion Transformer от Google привносит интерпретируемое многогоризонтное прогнозирование в количественное управление портфелем — отбор переменных на основе внимания, квантильные выходы и разобранный пайплайн на pytorch-forecasting.

Свободные от распределения предсказательные интервалы с гарантированным покрытием. Мы используем split conformal, jackknife+ и адаптивный конформный вывод, чтобы калибровать торговый риск и определять размер позиций без параметрических предположений.

Разложение и прогнозирование bid-ask спреда средствами ML — от неявного оценщика Ролла до градиентного бустинга и нейросетей — с разбором единиц измерения, утечек данных и ловушек бенчмаркинга, которые бьют по системе в продакшене.

Как DeepLOB объединяет CNN, inception-модуль и LSTM для прогнозирования движений средней цены по сырым данным книги ордеров — архитектура, реальные цифры на FI-2010 и рабочая реализация на PyTorch.

Глубокий разбор Pipeline — композитного алгоритма аллокации, который мы построили поверх HRP. Иерархический паритет риска как база, long/short-оверлей по сигналам агента с учётом уверенности, и финальная коррекция риска через CVaR с поправкой Халла–Уайта. Вся математика по нашей спецификации плюс реальная реализация на Rust.