Yapay zeka ticareti, piyasa analizi ve DeFi'nin geleceği üzerine derinlemesine incelemeler.
Browse collections →Nothing found. Try a different query.
Garantili kapsama sahip dağılımdan bağımsız tahmin aralıkları. İşlem riskini kalibre etmek ve parametrik varsayımlar olmadan pozisyon boyutlandırmak için split conformal, jackknife+ ve adaptif konformal çıkarım kullanıyoruz.
Alış-satış spread'lerinin makine öğrenmesiyle ayrıştırılması ve tahmini — Roll'un örtük tahmincisinden gradyan artırmaya ve sinir ağlarına kadar — üretimde can yakan birim, sızıntı ve kıyaslama tuzaklarıyla birlikte.
DeepLOB; ham emir defteri verisinden orta fiyat hareketlerini tahmin etmek için bir CNN'i, bir inception modülünü ve bir LSTM'i nasıl birleştirir — mimari, gerçek FI-2010 sayıları ve çalışan bir PyTorch yeniden uygulaması.
Pipeline'ın derinlemesine incelemesi — HRP üzerine inşa ettiğimiz bileşik tahsis algoritması. Temel olarak Hiyerarşik Risk Paritesi, ajan sinyalleri ve güven düzeyi tarafından yönlendirilen bir long/short katmanı ve Hull-White volatilite düzeltmesiyle son risk kontrolü CVaR. Spesifikasyondaki tam matematiksel formüller ve gerçek Rust uygulaması.
Bir sepet kripto, on iki tahsis algoritması, dürüst bir karşılaştırma. HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling ve daha fazlasını tek bir arayüz arkasında çalıştıran açık kaynaklı bir Rust portföy optimize edici yayımladık — her birinin nasıl düşündüğünü ve neden tek bir kazananın olmadığını anlatıyoruz.
OneTick'in mimarisi — tick verisi için kurumsal düzeyde bir zaman serisi motoru. Event Processor'lar aracılığıyla DAG sorguları, birleşik gerçek zamanlı ve tarihsel veri, piyasa gözetimi (MiFID II, MAR, SEC), TCA, quant araştırması ve kdb+ ile karşılaştırma.
TradingAgents'a derinlemesine mimari inceleme — LLM ajanlarının (analistler, araştırmacılar, trader, risk yönetimi, portföy yöneticisi) yapılandırılmış tartışmalar yürüterek işlem kararları verdiği açık kaynaklı bir LangGraph çerçevesi.