Copula-Modelle für die gemeinsame Risikomodellierung in Krypto-Portfolios
Jenseits der linearen Korrelation — Copula-Modelle zur Erfassung von Tail-Abhängigkeit und gemeinsamem Risiko in Kryptowährungsportfolios für eine präzise VaR- und CVaR-Schätzung.