مدونة

الاستراتيجية ذات التوقع الرياضي الموجب قد تفجر الحساب إذا أخطأت في حجم الرهان. نشرح معيار Kelly من اشتقاق الصيغة وصولا إلى محفظة الاستراتيجيات: لماذا يكون full Kelly خطيرا، وكيف يمنح Kelly الجزئي 75% من النمو عند نصف التذبذب، وحاسبة تفاعلية ترى فيها كيف تغير حصة Kelly العائد والمخاطرة.

نظرة معمقة على daily_stock_analysis من ZhuLinsen — نظام مفتوح المصدر يجلب بيانات السوق عبر الأسهم الصينية A والأسهم في هونغ كونغ والولايات المتحدة وغيرها، ويجري تحليلاً فنياً وإخبارياً عبر نموذج LLM، ويدفع لوحة قرارات منظمة إلى تطبيق المراسلة لديك في كل يوم تداول. البنية، تجاوز فشل البيانات، استراتيجيات الوكلاء، القيود.

كيف يضفي محول الدمج الزمني من Google قابلية التفسير على التنبؤ متعدد الآفاق في إدارة المحافظ الكمية، عبر اختيار المتغيرات المعتمد على الانتباه، ومخرجات الكميات، وخط أنابيب عملي مبني على pytorch-forecasting.

فترات تنبؤ خالية من الافتراضات التوزيعية مع ضمان تغطية مؤكد. نستخدم التنبؤ المطابق المقسّم (split conformal) و jackknife+ والاستدلال المطابق التكيفي لمعايرة مخاطر التداول وتحديد حجم المراكز دون افتراضات بارامترية.

تفكيك فروق الأسعار بين العرض والطلب والتنبؤ بها باستخدام التعلم الآلي — من مقدّر رول الضمني إلى التعزيز التدرجي والشبكات العصبية — مع الوحدات، وتسرب البيانات، ومزالق المقايسة التي تظهر في بيئة الإنتاج.

كيف يجمع DeepLOB بين شبكة التفافية ووحدة inception وشبكة LSTM للتنبؤ بحركات سعر المنتصف انطلاقا من بيانات دفتر الأوامر الخام — البنية، والأرقام الحقيقية لمجموعة FI-2010، وإعادة تنفيذ عملية باستخدام PyTorch.

غوص عميق في Pipeline — خوارزمية التخصيص المركبة التي بنيناها فوق HRP. التكافؤ الهرمي للمخاطر كأساس، وتراكب طويل/قصير مدفوع بإشارات الوكيل والثقة، وتصحيح نهائي للمخاطر عبر CVaR مع تعديل تقلب Hull-White. الرياضيات الكاملة من مواصفاتنا، بالإضافة إلى تطبيق Rust الفعلي.