Блог

Оң күтүлүүчү мааниси бар стратегия да, эгер бет өлчөмү туура тандалбаса, сиздин эсебиңизди кыйратышы мүмкүн. Биз Келли критерийин формуланы чыгаруудан баштап стратегиялар портфелине чейин талдайбыз: эмне үчүн толук Келли коркунучтуу, бөлчөк Келли жарым волатилдүүлүктө өсүштүн 75% кантип берет, жана Келли бөлүгүнүн киреше менен тобокелдикти кантип өзгөрткөнүн көрсөткөн интерактивдүү калькулятор.

ZhuLinsen тарабынан жасалган daily_stock_analysis долбооруна терең сереп — A-акциялар, HK, US жана башка рыноктордон маалымат алып, LLM аркылуу техникалык жана жаңылык анализин жүргүзүп, ар бир соода күнү структураланган 'чечим панелин' мессенжериңизге жөнөтүүчү ачык коддуу система. Архитектурасы, маалымат fallback механизми, агент стратегиялары, чектөөлөрү.

How Google's Temporal Fusion Transformer brings interpretable multi-horizon forecasting to quantitative portfolio management, with attention-based variable selection, quantile outputs, and a worked pytorch-forecasting pipeline.

Кепилдиктүү камтуусу бар, бөлүштүрүүдөн көз каранды эмес божомол интервалдары. Соода тобокелдигин калибрлөө жана позицияларды параметрдик болжолдоосуз өлчөө үчүн split conformal, jackknife+ жана adaptive conformal inference колдонобуз.

Decomposing and predicting bid-ask spreads with ML — from Roll's implicit estimator to gradient boosting and neural networks — with the units, leakage, and benchmarking pitfalls that bite in production.

DeepLOB кыска баанын кыймылын чийки заказ китеби маалыматтарынан алдын ала билүү үчүн CNN, inception модулун жана LSTM-ди кантип бириктирет — архитектура, чыныгы FI-2010 сандары жана иштеп жаткан PyTorch кайра ишке ашыруу.

A deep dive into Pipeline — the composite allocation algorithm we built on top of HRP. Hierarchical Risk Parity as the base, a long/short overlay driven by agent signals and confidence, and a final risk correction via CVaR with a Hull-White volatility adjustment. The full math from our spec, plus the actual Rust implementation.