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Une stratégie à espérance positive peut quand même faire sauter votre compte si la taille de la mise est mal choisie. Nous parcourons le critère de Kelly, de la dérivation de la formule jusqu'à un portefeuille de stratégies : pourquoi le Kelly complet est dangereux, comment le Kelly fractionnaire capture 75% de la croissance avec moitié moins de volatilité, et une calculatrice interactive qui montre comment la fraction de Kelly déplace le rendement et le risque.

Une analyse approfondie de daily_stock_analysis par ZhuLinsen — un système open source qui récupère les données de marché pour les actions A, Hong Kong, les États-Unis et plus encore, effectue une analyse technique et d'actualités via un LLM, et envoie un 'tableau de bord décisionnel' structuré sur votre messagerie chaque jour de bourse. Architecture, repli de données, stratégies d'agents, limites.

How Google's Temporal Fusion Transformer brings interpretable multi-horizon forecasting to quantitative portfolio management, with attention-based variable selection, quantile outputs, and a worked pytorch-forecasting pipeline.

Des intervalles de prédiction sans hypothèse de distribution, avec une couverture garantie. Nous utilisons le split conformal, le jackknife+ et l'inférence conforme adaptative pour calibrer le risque de trading et dimensionner les positions sans hypothèses paramétriques.

Decomposing and predicting bid-ask spreads with ML — from Roll's implicit estimator to gradient boosting and neural networks — with the units, leakage, and benchmarking pitfalls that bite in production.

Comment DeepLOB combine un CNN, un module inception et un LSTM pour prédire les mouvements du prix médian à partir de données brutes du carnet d'ordres — l'architecture, les vrais chiffres FI-2010 et une réimplémentation PyTorch fonctionnelle.

Une plongée en profondeur dans Pipeline, l'algorithme d'allocation composite que nous avons construit au-dessus de HRP. Hierarchical Risk Parity comme socle, une couche long/short pilotée par les signaux d'agents et la confiance, et une correction de risque finale via CVaR avec un ajustement de volatilité Hull-White. Toutes les mathématiques de notre spécification, ainsi que l'implémentation réelle en Rust.