Блог

Оң күтілетін мәні бар стратегия да, егер бет мөлшері дұрыс таңдалмаса, шотыңызды жоя алады. Біз Келли критерийін формуланы шығарудан бастап стратегиялар портфеліне дейін талдаймыз: неге толық Келли қауіпті, дробтық Келли жартылай құбылмалылықпен өсімнің 75% қалай қамтамасыз етеді, және Келли үлесінің табыс пен тәуекелді қалай өзгертетінін көрсететін интерактивті калькулятор.

ZhuLinsen жасаған daily_stock_analysis жобасына терең шолу — A-акциялар, Гонконг, АҚШ және басқа нарықтар бойынша нарықтық деректерді алатын, LLM арқылы техникалық және жаңалықтар талдауын жүргізетін және әр сауда күні құрылымдалған 'шешім тақтасын' сіздің мессенджеріңізге жіберетін ашық бастапқы кодты жүйе. Архитектура, деректердің резервтік тізбегі, агент стратегиялары, шектеулер.

How Google's Temporal Fusion Transformer brings interpretable multi-horizon forecasting to quantitative portfolio management, with attention-based variable selection, quantile outputs, and a worked pytorch-forecasting pipeline.

Кепілдендірілген қамтуы бар, үлестірімге тәуелсіз болжам аралықтары. Сауда тәуекелін калибрлеу және параметрлік болжамдарсыз позицияларды өлшеу үшін split conformal, jackknife+ және adaptive conformal inference қолданамыз.

Decomposing and predicting bid-ask spreads with ML — from Roll's implicit estimator to gradient boosting and neural networks — with the units, leakage, and benchmarking pitfalls that bite in production.

DeepLOB шикі тапсырыстар кітабы деректерінен орта бағаның қозғалысын болжау үшін CNN, inception модулін және LSTM-ды қалай біріктіретіні — архитектура, нақты FI-2010 сандары және жұмыс істейтін PyTorch қайта іске асыруы.

HRP негізінде құрған композициялық аллокация алгоритмі Pipeline-ге терең үңілу. Іргетас ретінде Hierarchical Risk Parity, агент сигналдары мен сенімділікпен басқарылатын long/short үстеме қабаты, және Hull-White волатильділік түзетуімен CVaR арқылы соңғы тәуекел түзетуі. Біздің спецификациямыздың толық математикасы, оған қоса нақты Rust іске асыруы.