Diepgaande verkenningen van AI-handel, marktanalyse en de toekomst van DeFi.
Browse collections →Nothing found. Try a different query.
Distributievrije predictie-intervallen met gegarandeerde dekking. We gebruiken split conformal, jackknife+ en adaptive conformal inference om handelsrisico te kalibreren en posities te bepalen zonder parametrische aannames.
Decomposing and predicting bid-ask spreads with ML — from Roll's implicit estimator to gradient boosting and neural networks — with the units, leakage, and benchmarking pitfalls that bite in production.
Hoe DeepLOB een CNN, een inception-module en een LSTM combineert om mid-price-bewegingen te voorspellen uit ruwe orderboekdata — de architectuur, de echte FI-2010-cijfers en een werkende PyTorch-herimplementatie.
A deep dive into Pipeline — the composite allocation algorithm we built on top of HRP. Hierarchical Risk Parity as the base, a long/short overlay driven by agent signals and confidence, and a final risk correction via CVaR with a Hull-White volatility adjustment. The full math from our spec, plus the actual Rust implementation.
One basket of crypto, twelve allocation algorithms, one honest comparison. We open-sourced a Rust portfolio optimizer that runs HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling and more behind a single interface — here is how each one thinks and why no single winner exists.
Architectuur van OneTick — een time-series-engine op enterprise-niveau voor tickdata. DAG-queries via Event Processors, geünificeerde realtime en historische data, marktbewaking (MiFID II, MAR, SEC), TCA, quantitatief onderzoek en vergelijking met kdb+.
Architecture deep dive into TradingAgents — an open-source LangGraph framework where LLM agents (analysts, researchers, trader, risk management, portfolio manager) engage in structured debates to make trading decisions.