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Uma estratégia com valor esperado positivo ainda pode destruir sua conta se o tamanho da aposta estiver errado. Percorremos o critério de Kelly desde a dedução da fórmula até uma carteira de estratégias: por que o Kelly completo é perigoso, como o Kelly fracionário captura 75% do crescimento com metade da volatilidade, e uma calculadora interativa que mostra como a fração de Kelly move o retorno e o risco.

Uma análise aprofundada do daily_stock_analysis, de ZhuLinsen — um sistema de código aberto que busca dados de mercado de A-shares, HK, EUA e outros, executa análise técnica e de notícias via LLM, e envia um 'painel de decisão' estruturado para seu mensageiro a cada dia de negociação. Arquitetura, fallback de dados, estratégias de agentes, limitações.

How Google's Temporal Fusion Transformer brings interpretable multi-horizon forecasting to quantitative portfolio management, with attention-based variable selection, quantile outputs, and a worked pytorch-forecasting pipeline.

Intervalos de predição livres de distribuição com garantia de cobertura. Usamos split conformal, jackknife+ e inferência conformal adaptativa para calibrar o risco de negociação e dimensionar posições sem suposições paramétricas.

Decomposing and predicting bid-ask spreads with ML — from Roll's implicit estimator to gradient boosting and neural networks — with the units, leakage, and benchmarking pitfalls that bite in production.

Como o DeepLOB combina uma CNN, um módulo inception e uma LSTM para prever movimentos do preço médio a partir de dados brutos do livro de ofertas — a arquitetura, os números reais do FI-2010 e uma reimplementação funcional em PyTorch.

A deep dive into Pipeline — the composite allocation algorithm we built on top of HRP. Hierarchical Risk Parity as the base, a long/short overlay driven by agent signals and confidence, and a final risk correction via CVaR with a Hull-White volatility adjustment. The full math from our spec, plus the actual Rust implementation.