https://marketmaker.cc/ko/blog/1/ AI trading, market microstructure, and DeFi insights from Marketmaker.cc. ko Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT https://marketmaker.cc/ko/blog/post/portfolio-pipeline-hrp-cvar/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/portfolio-pipeline-hrp-cvar/ Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT HRP를 기반으로 구축된 복합 할당 알고리즘인 Pipeline에 대한 심층 분석. 계층적 위험 패리티(HRP)를 기본으로 하고, 에이전트 신호 및 신뢰도에 따른 롱/숏 오버레이, 그리고 Hull-White 변동성 조정을 통한 CVaR로 최종 위험 보정을 수행합니다. 사양에 따른 전체 수학적 내용과 실제 Rust 구현을 다룹니다. 포트폴리오 최적화 HRP 계층적 위험 패리티 CVaR Hull-White EWMA 롱/숏 위험 관리 Rust 퀀트 금융 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/portfolio-optimization-algorithms-compared/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/portfolio-optimization-algorithms-compared/ Fri, 22 May 2026 00:00:00 GMT 하나의 암호화폐 바스켓, 12가지 할당 알고리즘, 하나의 정직한 비교. 저희는 HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling 등을 단일 인터페이스에서 실행하는 Rust 포트폴리오 최적화 도구를 오픈 소스로 공개했습니다. 각 알고리즘이 어떻게 작동하는지, 그리고 단일 승자가 없는 이유를 설명합니다. 포트폴리오 최적화 계층적 위험 패리티 HRP 평균-분산 Black-Litterman NCO 위험 패리티 Rust 퀀트 금융 자산 배분 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/onetick-tick-analytics-platform/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/onetick-tick-analytics-platform/ Fri, 15 May 2026 00:00:00 GMT OneTick 아키텍처 — 틱 데이터를 위한 엔터프라이즈급 시계열 엔진. Event Processor를 통한 DAG 쿼리, 실시간과 히스토리컬 데이터 통합, 시장 감시(MiFID II, MAR, SEC), TCA, 퀀트 리서치, kdb+ 비교. onetick 틱 데이터 시계열 서베일런스 TCA 퀀트 리서치 MiFID II kdb+ 알고트레이딩 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/tradingagents-multi-agent-framework/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/tradingagents-multi-agent-framework/ Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT TradingAgents 아키텍처 분석 — LangGraph 기반 오픈소스 프레임워크. LLM 에이전트(애널리스트, 리서처, 트레이더, 리스크 관리, 포트폴리오 매니저)가 구조화된 토론으로 거래 결정. AI 멀티에이전트 LangGraph LLM 트레이딩 리스크관리 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/prediction-markets-arbitrage-fees/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/prediction-markets-arbitrage-fees/ Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion, Kalshi 간 차익거래 분석. 동적 수수료, 크로스체인 브릿지, 슬리피지, 정산 리스크. 예측시장 차익거래 Polymarket 수수료 DeFi 리스크 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/tbricks-broadridge-hft-platform/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/tbricks-broadridge-hft-platform/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT T-Bricks 아키텍처 — 마켓메이킹, ETF 차익거래, 중앙집중식 리스크 관리를 위한 C++ 모듈형 HFT 플랫폼. 100+ 클라이언트, 150+ 거래소. tbricks broadridge hft c++ 마켓메이킹 저지연 프롭트레이딩 알고트레이딩 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/flowsurface-open-source-orderflow/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/flowsurface-open-source-orderflow/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Flowsurface 리뷰 — Rust로 구축된 무료 데스크톱 앱. DOM 히트맵, 풋프린트 차트, 체결 내역, 호가창을 실시간으로 시각화. Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX, MEXC 지원. 오더플로우 히트맵 DOM 풋프린트 rust 오픈소스 암호화폐 마켓메이킹 호가창 유동성 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/fincept-terminal-review/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/fincept-terminal-review/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Fincept Terminal v4 상세 리뷰 — C++20과 Qt6로 구축된 네이티브 데스크톱 애플리케이션. 37개의 AI 에이전트, QuantLib, 100개 이상의 데이터 커넥터 탑재. fincept terminal c++ qt6 ai quant open-source 알고트레이딩 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/kronos-foundation-model-review/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/kronos-foundation-model-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT Kronos 리뷰 — OHLCV 예측 파운데이션 모델. BSQ 토크나이저, 계층적 디코더, 2단계 샘플링, Qlib 훈련 파이프라인. kronos 머신러닝 transformer 파운데이션모델 qlib 리뷰 오픈소스 토큰화 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/jesse-habr-review/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/jesse-habr-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT Jesse 심층 리뷰 — 암호화폐 시장용 알고트레이딩 프레임워크. 분봉 시뮬레이션, 상태 머신 전략, Rust 가속 지표, 과적합 방지 최적화. jesse 알고트레이딩 암호화폐 백테스트 python rust 리뷰 오픈소스 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/ai-hedge-fund-review/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/ai-hedge-fund-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT virattt의 AI Hedge Fund 심층 리뷰 — 다양한 분석 스타일의 LLM 에이전트들이 리스크 필터를 통해 포트폴리오를 구축하는 오픈소스 시스템. LLM 멀티에이전트 리스크관리 포트폴리오 리뷰 github 오픈소스 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/ai4finance-foundation-guide/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/ai4finance-foundation-guide/ Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 GMT AI4Finance Foundation 생태계 완전 가이드: FinGPT(금융 LLM + LoRA), FinRL(트레이딩 강화학습), FinRobot(멀티에이전트 오케스트레이션). AI4Finance FinGPT FinRL FinRobot LoRA 강화학습 LLM 오픈소스 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/vectorbt-overview/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/vectorbt-overview/ Sun, 12 Apr 2026 00:00:00 GMT NumPy와 Numba의 강력한 성능을 바탕으로 백테스팅의 패러다임을 바꾸는 혁신적인 양적 분석 라이브러리 VectorBT를 소개합니다. 백테스팅 파이썬 vectorbt 알고리즘 트레이딩 numba 양적 분석 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/copula-models-joint-risk-crypto/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/copula-models-joint-risk-crypto/ Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT 선형 상관관계를 넘어서 — 코풀라 모델로 암호화폐 포트폴리오의 꼬리 의존성과 공동 리스크를 포착하여 VaR과 CVaR을 정확히 추정. 리스크 코풀라 포트폴리오 VaR 꼬리의존성 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/zigbolt-zig-messaging-hft/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/zigbolt-zig-messaging-hft/ Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 GMT HFT를 위한 초저지연 메시징 시스템을 Zig 언어로 처음부터 구축한 과정과 이유. JVM 없이, GC 없이, 예상치 못한 지연 없이. SPSC 링 버퍼 20ns, IPC 30ns, 코덱 0ns. 벤치마크 포함. zigbolt zig 고빈도매매 초저지연 메시징 aeron ipc 오픈소스 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/etf-balancer-bot-tinkoff/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/etf-balancer-bot-tinkoff/ Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT Tinkoff 투자에서 ETF 포트폴리오를 자동으로 리밸런싱하는 TypeScript/Bun 기반 오픈소스 봇. 4가지 밸런싱 모드, 마진 거래, 멀티 계좌 지원. 소스코드 포함. etf tinkoff 리밸런싱 포트폴리오 봇 알고리즘매매 오픈소스 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/aeron-messaging-overview/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/aeron-messaging-overview/ Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT Aeron 아키텍처 심층 분석 — Real Logic이 고빈도 트레이딩을 위해 만든 메시징 시스템. Transport, Archive, Cluster, Sequencer. 내부 구조, 작동 원리, 병목 지점. aeron hft 저지연 메시징 java ipc raft 금융 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/shitcoin-pump-dump-strategies/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/shitcoin-pump-dump-strategies/ Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT 잡코인 펌프 후 숏 전략의 체계적 분석. 펀딩비, OI, 거래량 분석, 캔들 패턴, 청산 캐스케이드. 실전 알고리즘 포함. 잡코인 펌프 덤프 숏 파생상품 펀딩비 알고리즘 트레이딩 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/algotrading-order-types/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/algotrading-order-types/ Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 GMT 알고리즘 트레이딩의 주문 유형 완전 가이드: 표준 거래소 주문, 체이싱 리밋, 시간 기반, 가상/합성 주문. 코드 예제와 실제 사례 포함. 주문 알고트레이딩 지정가 체이싱 가상주문 그리드봇 마켓메이킹 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/beyond-time-bars-candle-construction/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/beyond-time-bars-candle-construction/ Sun, 22 Mar 2026 00:00:00 GMT 캔들 구성의 이축 분류: 17가지 기본 바 유형(시간, 틱, 거래량, 달러, Renko, 레인지, 변동성, Heikin-Ashi, 카기, 신가삼본족, P&F, TIB, VIB, 런, CUSUM, 엔트로피, Delta) × 3가지 집계 방법(캘린더, 롤링, 적응형) = 51가지 조합. 구현 코드와 실용적 권장사항 포함. algotrading candles market microstructure Lopez de Prado order flow backtesting research https://marketmaker.cc/ko/blog/post/regime-detection-hmm-adaptive-trading/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/regime-detection-hmm-adaptive-trading/ Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 GMT 은닉 마르코프 모델을 사용하여 현재 시장 레짐(상승장, 하락장, 횡보)을 식별하고 자동으로 트레이딩 전략을 전환하는 방법. Python 코드와 백테스트 포함. hmm 시장-레짐 머신러닝 알고트레이딩 적응형-전략 변동성 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/queue-position-order-book-wall-analysis/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/queue-position-order-book-wall-analysis/ Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 GMT 가격 수준에서 자신의 큐 위치를 이해하면 스캘핑이 추측에서 공학 문제로 변환됩니다 order book queue position scalping market making FIFO algorithmic trading market microstructure https://marketmaker.cc/ko/blog/post/llm-alpha-mining-earnings-calls/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/llm-alpha-mining-earnings-calls/ Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 GMT 대형 언어 모델을 사용해 투자자 컨퍼런스콜, 보고서, 뉴스에서 트레이딩 시그널을 추출하는 방법. Chain-of-thought 프롬프팅, 구조화된 추출, 시그널 백테스팅. llm alpha earnings nlp gpt 금융분석 알고트레이딩 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/statistical-arbitrage-pairs-trading-crypto/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/statistical-arbitrage-pairs-trading-crypto/ Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 GMT 암호화폐 시장을 위한 통계적 차익거래 완벽 가이드. 공적분, 칼만 필터, 베이시스 전략, 크로스 거래소 차익거래. 백테스트와 Python 코드 포함. 통계적 차익거래 페어 트레이딩 공적분 칼만 차익거래 알고리즘 트레이딩 암호화폐 https://marketmaker.cc/ko/blog/post/digital-fingerprint-trader-identification/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/digital-fingerprint-trader-identification/ Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 GMT 모든 알고리즘은 고유한 핑거프린트를 남깁니다. 그것을 읽는 법을 배우면 거래 반대편에 누가 있는지 알 수 있습니다. fingerprint market maker order book Hawkes process clustering spoofing Hyperliquid market microstructure https://marketmaker.cc/ko/blog/post/pnl-active-time-metric/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/pnl-active-time-metric/ Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT 원시 연간 PnL이 거래 시간이 다른 전략을 비교하는 데 부적절한 지표인 이유. 실효 수익률 계산법, fill_efficiency가 필요한 이유, PnL 27%의 전략이 300%의 전략을 이길 수 있는 이유. algotrading backtest metrics PnL orchestration portfolio risk management https://marketmaker.cc/ko/blog/post/adaptive-resolution-drill-down-backtest/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/adaptive-resolution-drill-down-backtest/ Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT 어댑티브 데이터 해상도가 백테스트를 가속화하고 스토리지를 절약하는 방법: 가격이 크게 움직이거나 거래량이 급증한 곳에서만 1m에서 1s, 100ms, 원시 틱으로 드릴다운하며, 전체 이력 시리즈를 고해상도로 만들 필요가 없습니다. algotrading backtest parquet optimization granularity drill-down adaptive resolution https://marketmaker.cc/ko/blog/post/parquet-cache-multitimeframe-backtest/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/parquet-cache-multitimeframe-backtest/ Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT 분봉에서 타임프레임과 지표를 사전 계산하고 parquet에 저장하여 불필요한 재계산 없이 대량 전략 테스트에 활용하는 방법. algotrading backtest multi-timeframe parquet optimization caching https://marketmaker.cc/ko/blog/post/walk-forward-optimization/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/walk-forward-optimization/ Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT 단일 훈련/테스트 분할이 과적합을 방지하지 못하는 이유, 워크포워드 최적화가 파라미터 견고성을 체계적으로 검증하는 방법, 그리고 21개 파라미터에서 PnL@ML +3342%인 전략이 WFO 없이는 시한폭탄인 이유. algotrading backtest walk-forward overfitting validation optimization https://marketmaker.cc/ko/blog/post/signal-correlation-pairs/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/signal-correlation-pairs/ Sat, 14 Mar 2026 00:00:00 GMT 왜 10개의 암호화폐 페어가 10배의 분산을 제공하지 않는지, correlation_factor를 통해 effective_N을 계산하는 방법, 그리고 오케스트레이터 슬롯 활용률 80-90%를 달성하기 위해 실제로 몇 개의 페어를 모니터링해야 하는지. algotrading correlation diversification portfolio orchestration crypto https://marketmaker.cc/ko/blog/post/polars-vs-pandas-algotrading/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/polars-vs-pandas-algotrading/ Fri, 13 Mar 2026 00:00:00 GMT 알고트레이딩 작업에서 Polars와 Pandas의 상세 비교: 필터링, 집계, 롤링 시그널 계산, I/O, 메모리 소비 벤치마크. 최대 백테스트 성능을 위한 하이브리드 Polars + Numba 아키텍처. algotrading Polars Pandas benchmarks performance data engineering https://marketmaker.cc/ko/blog/post/plateau-analysis-overfitting/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/plateau-analysis-overfitting/ Thu, 12 Mar 2026 00:00:00 GMT 최적의 전략 파라미터를 찾는 것이 작업의 절반에 불과한 이유. 안정적인 플래토와 취약한 피크를 시각적·정량적으로 구별하는 방법, 그리고 Optuna 등고선 플롯이 최적화된 전략을 프로덕션에 투입하기 전 필수 단계인 이유. algotrading backtest optimization overfitting plateau analysis parameter stability https://marketmaker.cc/ko/blog/post/optuna-vs-coordinate-descent/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/optuna-vs-coordinate-descent/ Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT 12개 이상의 파라미터에서 전수 탐색이 불가능한 이유, 좌표 하강법이 상호작용을 놓치는 이유, 그리고 TPE 샘플러를 사용한 Optuna가 500회 반복으로 OAT가 96회에서 찾지 못하는 것을 찾는 방법. 실용적인 코드 예제, 샘플러 비교, 다목적 최적화. algotrading backtest optimization Optuna TPE Bayesian optimization coordinate descent hyperparameters https://marketmaker.cc/ko/blog/post/multi-symbol-validation/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/multi-symbol-validation/ Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT ETHUSDT에서 최적화된 전략이 알트코인에서 실패하는 이유. 페어 그룹(블루칩, 대형주, 잡코인)에 걸친 올바른 테스트 방법과 크로스심볼 견고성 점수의 충분한 기준. algotrading backtest validation multi-symbol diversification crypto https://marketmaker.cc/ko/blog/post/funding-rates-kill-leverage/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/funding-rates-kill-leverage/ Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT Binance/Bybit의 펀딩 비율이 아름다운 고레버리지 백테스트 결과를 어떻게 확실한 손실로 바꾸는지. 공식, 실전 전략의 재계산, 펀딩이 이익을 잠식하지 않는 최대 레버리지. algo trading backtesting funding rates leverage risk management crypto Binance https://marketmaker.cc/ko/blog/post/cascade-strategies-orchestration/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/cascade-strategies-orchestration/ Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT '환상 없는 백테스트' 시리즈의 최종편. N개 전략 x M개 페어에서 오케스트레이터를 구축하는 방법, 우선순위와 폴백 보완을 통한 캐스케이드 모드 구현, dual_size 선택, 그리고 전략 포트폴리오의 PnL을 단순 합산으로 백테스트할 수 없는 이유. algotrading orchestration portfolio cascade strategies slot management https://marketmaker.cc/ko/blog/post/backtest-live-parity/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/backtest-live-parity/ Sat, 07 Mar 2026 00:00:00 GMT 백테스팅과 라이브 트레이딩 간의 괴리에 대한 완전한 분류 체계: 슬리피지와 부분 체결부터 코드베이스 비동기화까지. 일치성을 달성하기 위한 아키텍처 패턴, 공유 코어 모듈의 Python 예제, 프로덕션 모니터링 체크리스트. algotrading backtest live trading backtest-live parity execution NautilusTrader https://marketmaker.cc/ko/blog/post/monte-carlo-bootstrap-backtest/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/monte-carlo-bootstrap-backtest/ Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 GMT 백테스트의 단일 점추정이 왜 위험한 착각인지. 몬테카를로 부트스트랩이 2초의 계산으로 PnL과 MaxDD의 95% 신뢰구간을 제공하는 방법, 그리고 이것이 전략을 프로덕션에 배포하기 전에 필수적인 단계인 이유. algotrading backtest Monte Carlo bootstrap confidence intervals risk management statistics https://marketmaker.cc/ko/blog/post/funding-rate-arbitrage-cross-exchange/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/funding-rate-arbitrage-cross-exchange/ Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT 암호화폐 거래소 간 펀딩비 차익거래가 어떻게 작동하는지, Binance, Bybit, OKX, dYdX에서 금리가 다른 이유, 그리고 이러한 차이에서 수익을 추출하기 위한 모니터링 및 실행 시스템 구축 방법. algo trading funding rates arbitrage crypto Binance Bybit market making https://marketmaker.cc/ko/blog/post/questdb-algotrading-sql/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/questdb-algotrading-sql/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT QuestDB의 시계열 SQL 확장 심층 분석: SAMPLE BY, ASOF JOIN, HORIZON JOIN, WINDOW JOIN, LATEST ON, 그리고 실제 트레이딩 쿼리 패턴. QuestDB SQL ASOF JOIN SAMPLE BY time-series algorithmic trading https://marketmaker.cc/ko/blog/post/questdb-algotrading-production/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/questdb-algotrading-production/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT 머티리얼라이즈드 뷰, 2D 배열 오더북 분석, QuestDB 기반 알고리즘 트레이딩 플랫폼을 위한 레퍼런스 아키텍처. QuestDB materialized views order book OHLC production algorithmic trading https://marketmaker.cc/ko/blog/post/questdb-algotrading-architecture/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/questdb-algotrading-architecture/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT QuestDB의 3계층 스토리지 아키텍처 — WAL, 컬럼형 스토리지, 오브젝트 스토리지의 Parquet — 와 알고리즘 트레이딩 시스템을 위한 스키마 설계 원칙을 심층 분석합니다. QuestDB time-series algorithmic trading architecture infrastructure https://marketmaker.cc/ko/blog/post/data-communication-algotrading/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/data-communication-algotrading/ Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 GMT 알고리즘 트레이딩 플랫폼의 모든 수준에서 통신 기술을 분석합니다: 거래소 연결 프로토콜(REST, WebSocket, FIX)부터 내부 IPC, 메시지 브로커, 데이터 스토어까지. algotrading architecture WebSocket FIX gRPC Kafka Aeron Redis QuestDB HFT https://marketmaker.cc/ko/blog/post/loss-profit-asymmetry/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/loss-profit-asymmetry/ Sun, 01 Mar 2026 00:00:00 GMT 왜 50% 손실을 회복하려면 100% 성장이 필요한지, 변동성 드래그가 횡보장에서도 어떻게 자본을 파괴하는지, 리스크 관리 구축을 위해 모든 알고 트레이더가 알아야 할 공식. risk management mathematics volatility drag algo trading Kelly criterion https://marketmaker.cc/ko/blog/post/complex-arbitrage-execution-rust/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/complex-arbitrage-execution-rust/ Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 GMT 멀티레그 아비트라지 실행에서 Rust의 최대 성능을 끌어내는 방법: io_uring, 락프리 오더북, LMAX Disruptor, SIMD, Type-State 머신, 아레나 할당자. Rust arbitrage HFT low-latency lock-free SIMD algotrading multileg order execution https://marketmaker.cc/ko/blog/post/complex-arbitrage-ml-approaches/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/complex-arbitrage-ml-approaches/ Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 GMT 그래프 신경망이 78ms 만에 아비트라지 체인을 찾는 방법, RL 에이전트가 규칙 기반 봇의 12%에 비해 연간 142% 수익률을 보이는 이유, Rust로 통합 시스템을 구축하는 방법. arbitrage machine learning GNN transformers reinforcement learning Rust bayesian methods online learning futures spot https://marketmaker.cc/ko/blog/post/complex-arbitrage-vector-matrix/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/complex-arbitrage-vector-matrix/ Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 GMT 환율 행렬, 고유값, 열대 대수, 텐서 분해가 암호화폐 시장의 혼돈을 명확한 차익거래 신호로 변환하는 방법. arbitrage linear algebra tropical algebra matrices tensors rust cryptocurrency optimization PCA eigenvalues https://marketmaker.cc/ko/blog/post/complex-arbitrage-vine-copulas/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/complex-arbitrage-vine-copulas/ Wed, 25 Feb 2026 00:00:00 GMT Vine Copula를 사용하여 수십 개의 암호화폐 자산 간의 숨겨진 의존성을 식별하고 견고한 고차원 통계적 차익거래 전략을 구축하는 방법. arbitrage Vine Copulas statistics high-dimensional rust cryptocurrency risk management modeling https://marketmaker.cc/ko/blog/post/complex-arbitrage-futures-spot/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/complex-arbitrage-futures-spot/ Tue, 24 Feb 2026 00:00:00 GMT 펀딩 레이트, 베이시스, 탈중앙화와 중앙화 시장의 수렴이 암호화폐 시장에서 자본의 무위험 기회를 어떻게 만드는지. arbitrage futures spot cash-and-carry funding rate basis DeFi CeFi rust deltaneutral https://marketmaker.cc/ko/blog/post/complex-arbitrage-graph-algorithms/ https://marketmaker.cc/ko/blog/post/complex-arbitrage-graph-algorithms/ Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 GMT 음의 순환, 멀티에셋 그래프, RICH 알고리즘이 서브밀리초 정밀도로 암호화폐 시장에서 아비트라지 기회를 식별하는 방법. arbitrage graph algorithms Bellman-Ford RICH rust cryptocurrency optimization negative cycles