Eugen Soloviov
Инженер торговых систем
Разработка торговых ботов с 2017 года: межбиржевой арбитраж (подключал до 30 бирж), парный арбитраж на коинтеграции между спотом и фьючерсами, скальпинг, фронтраннинг, торговля по новостям, сентиментный анализ, трендовые алгоритмы, а также алгоритмы управления и балансировки портфелей. Делает выставление ордеров до 1 мс, warehouse для big data, бэктестинг-движки, AI-агентов и интерфейсы для ботов (в т.ч. open-source profitmaker.cc). Стек: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, архитектура.
Статьи
From Turbulence to Trading: How Navier-Stokes Equations Revolutionize Algorithmic Trading
Part 2. Practical application of hydrodynamics in algorithmic trading. How quantum hedge funds use fluid physics to predict markets, model liquidity, and manage risks.
Проблема Навье-Стокса: почему ваша кофейная чашка может запустить Doom
Как уравнения движения жидкости стали одной из величайших нерешенных проблем математики. Turing-полнота турбулентности, миллион долларов от Clay Institute, и почему AI пока не может предсказать ваш утренний кофе.
Сигналы в трейдинге: почему это работает не так, как ты думаешь
Разбираем механику торговых сигналов и копитрейдинга: почему эти инструменты чаще обогащают их создателей, а не подписчиков.
Диффузионные модели против криптовалютной анархии: почему DDPM может предсказать падение Bitcoin лучше вашего астролога
Как диффузионные модели революционизируют прогнозирование криптовалют, преодолевая хаос волатильности и создавая новые возможности для алгоритмической торговли.
Джим Саймонс: От дифференциальной геометрии к самому прибыльному алго-фонду в истории
Биография, математические инсайты и системные секреты Renaissance Technologies и загадочного фонда Medallion.
Комплексные многообразия в алгоритмической торговле: геометрия финансовых рынков
Многомерные поверхности, которые деформируются во времени, и «ренессанс-стиль» обнаружения паттернов в пространстве высокой размерности
CCXT: Как реально работают WebSocket-методы для ордербуков
Подробный разбор WebSocket-методов CCXT для работы с ордербуками: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Реальные тесты на 75+ биржах.
Фракталы Билла Вильямса: простой инструмент для поиска экстремумов и разворотов
Практическое руководство по фракталам Билла Вильямса: как они работают, почему эффективны, как их сочетать с Alligator и избегать ловушек.
Аттракторы в HFT: когда математика встречается с рынком
Как концепция аттракторов и коинтеграции помогает строить рыночно-нейтральные стратегии и понимать рыночную динамику.
Билл Вильямс: как бунтарь с дипломом психолога перевернул трейдинг
Биография, философия и изобретения Билла Вильямса — от инженерной психологии до индикаторов, изменивших рынок.
Принцип мультипликативной композиции: четырёхуровневая модель синергии в инвестиционных стратегиях
Системный подход к управлению капиталом через последовательное применение диверсификации, трендовой оптимизации и алгоритмического усиления.
Portfolio Balancer: Иерархическая система управления инвестициями
Описание системы управления инвестициями Portfolio Balancer, которая организует активы в иерархическую структуру, подобную файловой системе, для упрощения сложных инвестиционных процессов.