Statistical Arbitrage & Pairs Trading
Trade the spread between correlated assets — from the distance approach to cointegration and Kalman filters, then dynamically combining mean reversion with momentum.
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May 21, 2025#pairs-tradingAbordagem de Distância em Pairs Trading: Implementação e Análise com Rust
Uma análise abrangente das metodologias básicas e avançadas da Abordagem de Distância para pairs trading, com implementações práticas em Rust voltadas para traders de alta frequência e desenvolvedores de algoritmos.
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Mar 19, 2026#stat arbStatistical Arbitrage and Pairs Trading in Crypto Markets: From Cointegration to the Kalman Filter
A complete guide to statistical arbitrage for crypto markets. Cointegration, Kalman filter, basis strategies, cross-exchange arbitrage. With backtests and Python code.
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Mar 14, 2026#algotradingSignal Correlation: How Many Pairs to Monitor
Why 10 crypto pairs don't provide 10x diversification, how to calculate effective_N via correlation_factor, and how many pairs you really need to monitor for 80-90% orchestrator slot utilization.
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May 21, 2025#statistical arbitrageCombinando Dinamicamente Estratégias de Reversão à Média e Momentum em Arbitragem Estatística: Fundamentos Matemáticos e Implementação Prática
Uma exploração avançada de como integrar estratégias de reversão à média e momentum em arbitragem estatística usando decomposição de sinal baseada em PCA, modelos de mudança de regime e otimização dinâmica de portfólio.
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Mar 5, 2026#algo tradingArbitragem de Funding Rate entre Exchanges: Como Lucrar com as Diferenças de Taxas
Como funciona a arbitragem de funding rate entre exchanges de cripto, por que as taxas diferem na Binance, Bybit, OKX e dYdX, e como construir um sistema de monitoramento e execução para extrair lucro dessas discrepâncias.