Volatility Modeling & Regimes
Forecast volatility with the GARCH family — asymmetry and leverage effects, dynamic correlations, vol targeting — then detect market regimes with HMMs and trade adaptively.
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Jul 10, 2026 #volatilityGARCH(1,1): Previsão de Volatilidade em Cripto
Como o modelo GARCH(1,1) captura o agrupamento de volatilidade em cripto, como ajustá-lo por máxima verossimilhança com a biblioteca arch, e como transformar previsões de variância condicional em dimensionamento de posição e stops dinâmicos.
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Jul 11, 2026 #volatilityGARCH Assimétrico e de Caudas Pesadas: EGARCH, GJR e Student-t
O GARCH(1,1) simples trata boas e más notícias da mesma forma e assume choques gaussianos. As inovações EGARCH, GJR-GARCH e Student-t/skew-t corrigem ambos os problemas — e entregam VaR e Expected Shortfall honestos para cripto.
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Jul 12, 2026 #volatilityDCC-GARCH: Correlações Dinâmicas para Pares e Risco de Portfólio
As correlações cripto não são constantes — elas disparam em direção a 1 em cada drawdown. O DCC-GARCH modela uma matriz de correlação variável no tempo, oferecendo razões de hedge dinâmicas para pairs trading e um risco de portfólio honesto e variável no tempo.
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Jul 13, 2026 #volatilityVolatility Targeting e Trading com Previsões GARCH
Uma previsão de volatilidade GARCH só vale alguma coisa se melhorar uma decisão de trading. Construímos uma estratégia cripto com volatility targeting, avaliamos a qualidade da previsão com honestidade e comparamos GARCH contra baselines de volatilidade realizada e EWMA em um backtest walk-forward.
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Mar 21, 2026 #hmmHidden Markov Models in Trading: How to Adapt Your Strategy to Market Regimes
How to identify the current market regime (bull, bear, sideways) using Hidden Markov Models and automatically switch trading strategies. With Python code and backtests.