Blog

Een gecontroleerde studie van de subtiele look-ahead-lekken die backtests stilletjes opblazen. Zonder enige echte edge fabriceert een fill op dezelfde bar een geannualiseerde Sharpe van +14,8 uit pure ruis; een vooruitblik van één bar door een indicator, +4,8. De taxonomie, de gemeten grootteordes, en hoe je elk lek opspoort voordat het je geld kost.

Vijf implementaties van dezelfde sweep over 80 parametercombinaties, allemaal geverifieerd op identieke PnL: pandas rolling.apply doet er 69,9 seconden over, numpy 3,1, numba 2,0, parallelle numba 0,23 — een gemeten versnelling van 298x op een Apple M2 Max zonder enige hardwarewijziging, en nog altijd ~13x ten opzichte van een degelijke gevectoriseerde baseline. Wat elke trede oplevert, waarom een GPU niet het ontbrekende stukje is, en waar het echte knelpunt in massale parametersearch zich bevindt.

How we built researcher.marketmaker.cc — a unified, full-text-searchable archive of quant research (arXiv papers, GitHub repos, quant blogs, TradingView Pine scripts) that humans browse and AI agents query over MCP.

Een diepgaande blik op algo-investor-skills — een set Claude Code skills die een algotrading-strategie van ruwe, gemeten feiten naar een geauditeerd, eerlijkheid-voorop investeerdersvoorstel brengen. Zes samenstelbare skills, een financiële-modellen-engine, een onafhankelijk verificatie-bewijspakket, en een verplichte skeptische-investeerder-auditpoort die nooit een cijfer verzint.

Een strategie met een positieve verwachtingswaarde kan je account alsnog opblazen als de inzetgrootte verkeerd is. We doorlopen het Kelly-criterium van de afleiding van de formule tot een portfolio van strategieën: waarom volledige Kelly gevaarlijk is, hoe fractionele Kelly 75% van de groei behaalt bij de helft van de volatiliteit, en een interactieve rekenmachine die laat zien hoe de Kelly-fractie rendement en risico beïnvloedt.

Een diepgaande blik op daily_stock_analysis van ZhuLinsen — een opensourcesysteem dat marktdata ophaalt voor A-aandelen, HK, VS en meer, technische en nieuwsanalyse uitvoert via een LLM, en elke handelsdag een gestructureerd 'beslissingsdashboard' naar je messenger stuurt. Architectuur, data-fallback, agentstrategieën, beperkingen.

How Google's Temporal Fusion Transformer brings interpretable multi-horizon forecasting to quantitative portfolio management, with attention-based variable selection, quantile outputs, and a worked pytorch-forecasting pipeline.