Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
2017년부터 봇을 구축해 온 트레이딩 시스템 엔지니어: 교차 거래소 차익 거래(최대 30개 거래소 연결), 현물 및 선물 간 공적분 기반 페어 차익 거래, 스캘핑, 뉴스 및 감성 기반 전략, 추세 알고리즘, 포트폴리오 관리 및 균형 조정 알고리즘. 또한 서브 밀리초 주문 실행, 빅데이터 웨어하우스, 백테스팅 엔진, AI 에이전트, 트레이딩 인터페이스(오픈 소스 profitmaker.cc 포함)를 구축합니다. 스택: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, 백엔드, 프론트엔드, 아키텍처.
Articles
선물-현물 아비트라지: 캐시 앤 캐리에서 DeFi-CeFi까지
펀딩 레이트, 베이시스, 탈중앙화와 중앙화 시장의 수렴이 암호화폐 시장에서 자본의 무위험 기회를 어떻게 만드는지.
아비트라지 탐지를 위한 그래프 알고리즘: Bellman-Ford에서 RICH까지
음의 순환, 멀티에셋 그래프, RICH 알고리즘이 서브밀리초 정밀도로 암호화폐 시장에서 아비트라지 기회를 식별하는 방법.
블랙-숄즈 공식: 옵션 수학과 트레이딩의 성배
금융계에서 가장 유명한 공식을 분석합니다. 물리학의 열방정식이 어떻게 옵션 가격 결정을 가능하게 했고 월스트리트를 영원히 바꿨는지, Python 예제와 함께 설명합니다.
트레이딩 봇 보호를 위한 이상 탐지: Z-Score에서 Transformer까지
암호화폐 알고트레이딩에서 실제로 작동하는 이상 탐지 방법, 캐스케이딩 보호 아키텍처 구축 방법, 그리고 왜 이것이 알고트레이딩을 도박으로 만들지 않는 기반인지.
암호화폐를 위한 마코위츠 포트폴리오 이론: 제로에서 히어로까지
Python으로 최적의 암호화폐 포트폴리오 구축하기 — YOLO는 전략이 아니니까요. 노벨상 수상 포트폴리오 이론을 암호화폐 투자에 적용하는 방법을 실용적인 Python 코드 예제로 배워봅니다.
난류에서 트레이딩으로: 나비에-스토크스 방정식이 알고리즘 트레이딩을 혁신하는 방법
제2부. 알고리즘 트레이딩에서 유체역학의 실용적 적용. 양자 헤지펀드가 유체 물리학을 사용하여 시장을 예측하고, 유동성을 모델링하며, 리스크를 관리하는 방법.
나비에-스토크스 문제: 왜 당신의 커피잔으로 Doom을 돌릴 수 있는가
유체역학 방정식이 어떻게 수학 최대의 미해결 문제 중 하나가 되었는가. 난류의 튜링 완전성, 클레이 연구소의 백만 달러 상금, 그리고 AI가 아직도 당신의 아침 커피를 예측할 수 없는 이유.
트레이딩 시그널: 당신이 생각하는 것처럼 작동하지 않는 이유
트레이딩 시그널과 카피 트레이딩의 메커니즘 분석: 이러한 도구가 왜 구독자보다 그 제작자를 더 부유하게 만드는지 설명합니다.
확산 모델 vs 암호화폐 무정부 상태: DDPM이 점쟁이보다 비트코인 폭락을 더 잘 예측할 수 있는 이유
확산 모델이 어떻게 암호화폐 예측을 혁신하고, 변동성 혼돈을 극복하며, 알고리즘 트레이딩의 새로운 기회를 만들고 있는지.
짐 사이먼스: 미분기하학에서 역사상 가장 수익성 높은 알고리즘 펀드까지
르네상스 테크놀로지스와 베일에 싸인 메달리온 펀드 뒤에 숨겨진 전기, 수학적 통찰, 그리고 시스템적 비밀.
알고리즘 트레이딩에서의 복소다양체: 금융시장의 기하학
시간에 따라 변형되는 다차원 곡면과 고차원 공간에서의 르네상스식 패턴 발견
CCXT: WebSocket 오더북 메서드의 실제 동작 원리
CCXT WebSocket 오더북 메서드 상세 분석: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. 75개 이상의 거래소에서의 실제 테스트.