Нақты нарықтарда жұмыс істейтін сауда жүйелерін зерттеу.https://marketmaker.cc/kkhttps://marketmaker.cc/kk/blog/xgboost-gradient-boosting-trading/https://marketmaker.cc/kk/blog/xgboost-gradient-boosting-trading/Return-direction classifiers are imbalanced problems, and 0.5 is the wrong decision threshold. Comparing scale_pos_weight, focal loss, and precision-constrained threshold optimization on crypto data - plus the engineering differences between XGBoost, LightGBM, and CatBoost.Tue, 25 Aug 2026 00:00:00 GMTmachine-learningxgboostgradient-boostingquantpredictionhttps://marketmaker.cc/kk/blog/transfer-entropy-crypto-information-flow/https://marketmaker.cc/kk/blog/transfer-entropy-crypto-information-flow/DCC-GARCH tells you when crypto dependence tightens. Transfer entropy tells you which way it points. A directed information-flow measure, its null calibration, and an honest account of what it does and does not add over average pairwise correlation.Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferencetransfer-entropyinformation-theorycryptonetworkhttps://marketmaker.cc/kk/blog/trade-classification-algorithms/https://marketmaker.cc/kk/blog/trade-classification-algorithms/Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag - the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 GMTmicrostructuretrade-classificationLee-Readyorder-flowdeep-learninghttps://marketmaker.cc/kk/blog/tick-data-forecasting-deep-learning/https://marketmaker.cc/kk/blog/tick-data-forecasting-deep-learning/Sequence models fed tick data still assume regular spacing. Three ways to tell a Transformer when a tick actually happened - learnable-timescale continuous encoding, ODE-RNN latent state, and delta_t as a plain feature - and the ablation that decides between them.Sat, 22 Aug 2026 00:00:00 GMTHFTtick-datadeep-learninghigh-frequencypredictionhttps://marketmaker.cc/kk/blog/synthetic-control-trading-evaluation/https://marketmaker.cc/kk/blog/synthetic-control-trading-evaluation/This series has priced the selection route to a false edge - DSR prices the winner, PBO prices the search. Neither touches confounding: the strategy that made money because volatility doubled the week you deployed it. The Synthetic Control Method builds a weighted counterfactual from a donor pool of untouched instruments and gives you a falsification criterion and a placebo p-value.Fri, 21 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferencesynthetic-controlcounterfactualevaluationeconometricshttps://marketmaker.cc/kk/blog/probabilistic-forecasting-trading/https://marketmaker.cc/kk/blog/probabilistic-forecasting-trading/How to evaluate a predictive distribution honestly - CRPS as a proper scoring rule, the PIT histogram as a calibration diagnostic, and DeepAR sampling in GluonTS.Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 GMTforecastingprobabilisticquantile-regressionDeepARuncertaintyhttps://marketmaker.cc/kk/blog/pinn-options-pricing/https://marketmaker.cc/kk/blog/pinn-options-pricing/Putting the Heston, free-boundary, and jump-diffusion pricing PDEs into a neural network loss - the log-price residual, the mixed-partial autograd trick, and what still needs measuring.Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningPINNoptionsBlack-ScholesPDEhttps://marketmaker.cc/kk/blog/pcmci-causal-discovery-crypto/https://marketmaker.cc/kk/blog/pcmci-causal-discovery-crypto/PCMCI екі сатылы MCI сынағы криптографиялық активтер арасындағы бағытталған себепті байланыстарды қалай қалпына келтіреді, онда корреляция және бивариат Грейджер мүмкін емес - құрылыс, тиграмит құбыры және оған әлі де қажет нақты деректерді зерттеу.Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferencePCMCIcausal-discoverytime-seriescryptohttps://marketmaker.cc/kk/blog/order-flow-imbalance-prediction/https://marketmaker.cc/kk/blog/order-flow-imbalance-prediction/Шикі кітап жаңартуларын қол қойылған ағын санына айналдыру: CKS оқиғасының ыдырауы, PCA азаюы бар көп деңгейлі OFI және Lee-Ready сауда классификациясы - сонымен қатар R-squared тақырыбының нақты өлшенетінін шынайы есепке алу.Mon, 17 Aug 2026 00:00:00 GMTmicrostructureorder-flowimbalancepredictionHFThttps://marketmaker.cc/kk/blog/neural-ode-continuous-finance/https://marketmaker.cc/kk/blog/neural-ode-continuous-finance/Нейрондық ODE, нейрондық SDE және тұрақты емес таңдалған нарық деректері үшін үздіксіз нормалау ағындары - және үздіксіз динамиканың шешуші құнына тұрарлық екенін шешетін бір абляция.Sun, 16 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningneural-ODEcontinuous-timeSDEdynamicshttps://marketmaker.cc/kk/blog/multi-task-learning-trading/https://marketmaker.cc/kk/blog/multi-task-learning-trading/Does jointly predicting return, volume, and volatility actually help? Measuring loss-balancing schemes and diagnosing negative transfer through gradient cosine similarity - with a classical baseline and purged walk-forward folds.Sat, 15 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningmulti-taskshared-representationpredictionauxiliaryhttps://marketmaker.cc/kk/blog/model-pruning-low-latency-trading/https://marketmaker.cc/kk/blog/model-pruning-low-latency-trading/Magnitude and structured pruning, the Lottery Ticket Hypothesis, movement pruning, distillation and 2:4 sparsity - the methods behind shrinking a trading model, and what still has to be measured before any of it ships.Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 GMTmodel-compressionpruninglottery-ticketlatencydeploymenthttps://marketmaker.cc/kk/blog/liquidity-prediction-execution/https://marketmaker.cc/kk/blog/liquidity-prediction-execution/Our VWAP article shipped a static, weekly-refit volume curve and called the forecaster the weakest link. This is the follow-up: a Bayesian intraday updater run against the same 500-parent BTCUSDT harness, with the IS delta conditioned on realized curve error.Thu, 13 Aug 2026 00:00:00 GMTmicrostructureliquidityexecutionpredictionorder-bookhttps://marketmaker.cc/kk/blog/koopman-operator-market-dynamics/https://marketmaker.cc/kk/blog/koopman-operator-market-dynamics/Dynamic Mode Decomposition fits a linear operator to nonlinear market dynamics. The only question that matters: do the fitted modes persist from one window to the next, and does the rolling spectral radius lead realised volatility? Here is the measurement protocol and the code to run it.Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 GMTmathematicsKoopmandynamical-systemsspectralpredictionhttps://marketmaker.cc/kk/blog/knowledge-distillation-trading-models/https://marketmaker.cc/kk/blog/knowledge-distillation-trading-models/The blog's standing answer to the accuracy-vs-latency tension is a two-stage fast/slow split. Distillation is a different answer: train one small model to mimic the ensemble. The KD loss, temperature, born-again nets, early exits for a variable latency budget, and the distill-to-FPGA pipeline - plus the measurements that would decide whether it beats the two-stage split.Tue, 11 Aug 2026 00:00:00 GMTmodel-compressiondistillationlatencyHFTdeploymenthttps://marketmaker.cc/kk/blog/instrumental-variables-quantitative-finance/https://marketmaker.cc/kk/blog/instrumental-variables-quantitative-finance/Selection bias in the search is not the only way a regression fools you. When the regressor is correlated with the error, more data makes the estimate more confidently wrong. Instrumental variables applied to the one endogeneity problem this blog has already left open: permanent impact from net taker flow.Mon, 10 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferenceinstrumental-variables2SLSeconometricsendogeneityhttps://marketmaker.cc/kk/blog/hawkes-process-order-arrival/https://marketmaker.cc/kk/blog/hawkes-process-order-arrival/Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.Sun, 09 Aug 2026 00:00:00 GMTmicrostructureHawkes-processpoint-processorder-arrivalcryptoHFThttps://marketmaker.cc/kk/blog/hamiltonian-neural-networks-finance/https://marketmaker.cc/kk/blog/hamiltonian-neural-networks-finance/Hamiltonian Neural Networks are provably stable - but stability is worthless if the conserved quantity does not exist. Learning a scalar H via autograd, symplectic integration, and the falsification test that decides whether a financial (q, p) pair is canonical at all.Sat, 08 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningHamiltonianphysics-informeddynamicsconservationhttps://marketmaker.cc/kk/blog/granger-causality-lead-lag-crypto/https://marketmaker.cc/kk/blog/granger-causality-lead-lag-crypto/Granger causality on crypto prices done two ways - differenced returns and Toda-Yamamoto on levels - with a correct Wald implementation, an effective-N corrected causality matrix, and a rolling-stability test of whether the lag is tradeable at all.Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferenceGranger-causalitylead-lagcryptoVARhttps://marketmaker.cc/kk/blog/gaussian-processes-trading/https://marketmaker.cc/kk/blog/gaussian-processes-trading/Қаржылық уақыт сериялары үшін ядро ​​дизайны - Ананың кедір-бұдырлығы, жергілікті мерзімді құрам, спектрлік қоспалар - және валидация жиынын қажет етпейтін реттегіш ретіндегі шекті ықтималдық. Сонымен қатар, олардың кез келгені сатылмас бұрын өлшенуі керек нәрселердің адал тізімі.Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 GMTbayesiangaussian-processkerneluncertaintynon-parametrichttps://marketmaker.cc/kk/blog/fourier-neural-operator-finance/https://marketmaker.cc/kk/blog/fourier-neural-operator-finance/Операторды үйрену нүктелерді емес, бүкіл функциялық кеңістіктерді картаға түсіреді - Фурье нейрондық операторы жиілік кеңістігінде PDE шешім операторын қалай параметрлейді, опцияның бағасы үшін не сатып алады және оның талаптарының қайсысы әлі де нақты аппараттық құралда өлшеуді қажет етеді.Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningFNOPDEoperator-learningoptionshttps://marketmaker.cc/kk/blog/flash-attention-trading-models/https://marketmaker.cc/kk/blog/flash-attention-trading-models/Flash Attention 23 400 қадамдық сауда контекстін есептеу үшін тегін етеді - плиткаларды төсеу, онлайн softmax және IO шегі N^2 d^2 / M. Бұл ұзағырақ контекст үлгіні жақсартады ма, бұл бөлек мәселе және оны растау емес, өлшеу керек.Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMTdeep-learningattentionFlash-AttentionGPUoptimizationhttps://marketmaker.cc/kk/blog/ensemble-methods-trading/https://marketmaker.cc/kk/blog/ensemble-methods-trading/Бұл блогта сауда ансамбльдері туралы үш нәрсе қарастырылмаған: неліктен модельдер саны емес, коварианттық термин ансамбль қатесінде басым болады, қабаттан тыс мета-мүмкіндіктері бар сигнал-комбинация қабаты ретінде стекинг қалай жұмыс істейді және көптеген сигналдар бойынша айналым желісін іс жүзінде орындау құнын төмендетеді ме.Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 GMTmachine-learningensemblebaggingstackingalphahttps://marketmaker.cc/kk/blog/double-ml-causal-trading/https://marketmaker.cc/kk/blog/double-ml-causal-trading/Бұл блогтегі барлық модельдер дерлік 'не ненді болжайды?' деген сұраққа жауап береді. Қос ML 'не неғ себеп болады?' дегенге жауап береді - қорғай алатын стандартты қатемен. Жартылай сызықты модель, Neyman ортогоналдылығы, тапсырыс кітабы деректеріндегі тазартылған cross-fitting және жарамды DML сенім аралығының тек алдын ала анықталған бір сұраққа өтетіні туралы адал есеп.Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferencedouble-MLtreatment-effecteconometricsquanthttps://marketmaker.cc/kk/blog/causal-forests-treatment-effects-trading/https://marketmaker.cc/kk/blog/causal-forests-treatment-effects-trading/Бұл блогтағы әрбір backtest шартты орташа бағалайды. Causal forests оның орнына шартты емдеу әсерін бағалайды - tau(x) mu(x) орнына - honest splitting, адаптивті kernel салмақ көрінісі және сіз тапқан гетерогенділіктің нақты екенін айтатын калибрлау тестімен.Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 GMTcausal-inferencecausal-forestheterogeneous-effectseconometricstreatmenthttps://marketmaker.cc/kk/blog/bayesian-neural-networks-trading/https://marketmaker.cc/kk/blog/bayesian-neural-networks-trading/Бұл блогтың барлық позиция өлшеу ережелері белгісіздікті бір скалярға қысады. MC Dropout және терең ансамбльдер оны модельдің білмесушілігі мен нарықтың шу-шуына бөледі - және ол екеуіне әртүрлі позиция өлшемдері қажет.Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 GMTbayesianuncertaintyneural-networkriskposition-sizinghttps://marketmaker.cc/kk/blog/automl-systematic-trading/https://marketmaker.cc/kk/blog/automl-systematic-trading/Автоматтандырылған мүмкіндіктерді генерациялау (tsfresh, Featuretools), бюджетті ескеретін үлгілерді іздеу (FLAML-ның үнемді оңтайландырушысы) және WorldQuant формулалық альфа-зауыты - бұл блогтың іздеу және артық қосу доғасы ешқашан қарастырылмаған және доғаның өз нәтижелері олар туралы не дейді.Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMTAutoMLNASfeature-engineeringautomationquanthttps://marketmaker.cc/kk/blog/liquidation-cascades-trading-signal/https://marketmaker.cc/kk/blog/liquidation-cascades-trading-signal/Әрбір левереджді позиция сатылуға тиіс бағаны алдын ала жариялайды. Он-чейн ликвидация тереңдігі графигі мен CEX ликвидация жылу картасын құруды, каскад динамикасын көбею саны ретінде модельдеуді және мәжбүрлі ағыннан тек қауіптенбей, оны сигнал ретінде саудалауды үйреніңіз.Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 GMTликвидацияларкаскадсауда сигналыDeFiперпетуалдарордерлер кітабынарық микроструктурасыкриптоhttps://marketmaker.cc/kk/blog/uniswap-v3-lp-strategies-hedging/https://marketmaker.cc/kk/blog/uniswap-v3-lp-strategies-hedging/An active v3 LP is running a market-making book with gas costs and no cancel button. Size ranges from a GARCH vol forecast, frame rebalancing as fee-gain vs realized-cost, derive the position delta from tick math and hedge it with perps, and understand JIT liquidity and the honest pitfalls of backtesting LP from on-chain data.Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMTuniswapdefimarket makingdelta hedginglvrjit liquidityquantethereumhttps://marketmaker.cc/kk/blog/mev-supply-chain-pbs-mevboost/https://marketmaker.cc/kk/blog/mev-supply-chain-pbs-mevboost/MEV stopped being a lone bot and became an assembly line: searcher, builder, relay, proposer. A technical walk through proposer-builder separation, MEV-Boost's sealed-bid block auction, why the searcher's margin gets bid away, order-flow auctions as the new moat, and how Solana's Jito model differs.Mon, 27 Jul 2026 00:00:00 GMTmevpbsmev-boostflashbotsjitoorder flow auctiondefiethereumhttps://marketmaker.cc/kk/blog/onchain-arbitrage-atomic-flash-loans/https://marketmaker.cc/kk/blog/onchain-arbitrage-atomic-flash-loans/Тізбекті арбитраждық циклді табу оңай жартысы. Қиын жартысы - сол циклді тапқан басқа іздеушілерге қарсы жабық-тендерлік басымдық аукционында жеңіске жету. Атомдылықтың, флэш-қарыздардың, backrunning-тің және арбитраждық пайданың қай жерде шынымен сақталатыны туралы техникалық талдау - соның ішінде атомдық емес CEX-DEX.Sun, 26 Jul 2026 00:00:00 GMTarbitrageflash loansmevdefibackrunningcex-dexethereumatomicityhttps://marketmaker.cc/kk/blog/impermanent-loss-lvr-lp-profitability/https://marketmaker.cc/kk/blog/impermanent-loss-lvr-lp-profitability/Impermanent loss, шоғырланған өтімділік левереджі және теңгерімсіздікке қарсы шығын бірінші принциптерден алынған. Жабық формалар, σ²/8 нәтижесі, блок бойынша маркаут және LP ұстаудан асып түсетін комиссия мен құбылмалылықтың нақты шарты.Sat, 25 Jul 2026 00:00:00 GMTdefiammimpermanent losslvruniswapmarket makingvolatilityquanthttps://marketmaker.cc/kk/blog/child-order-execution-tactics/https://marketmaker.cc/kk/blog/child-order-execution-tactics/Almgren-Chriss пен VWAP тек слайс бюджетін белгілейді - орындау тактика деңгейінде жеңіледі. Эскалация таймерлері, maker-taker break-even математикасы, Binance/OKX/CME-де amend пен cancel-replace кезек семантикасы, iceberg анти-сигналдау және слайс бойынша Python күй машинасы.Fri, 24 Jul 2026 00:00:00 GMTexecutionchild ordersorder tacticsqueue positionmaker-takericeberg ordersmicrostructurepythonhttps://marketmaker.cc/kk/blog/slippage-cost-models-backtest/https://marketmaker.cc/kk/blog/slippage-cost-models-backtest/Тұрақты bps slippage-ты өлшемге, құбылмалылыққа және өтімділікке тәуелді шығын қисықтарымен алмастырыңыз: квадрат түбір заңы, TCA толтырулары немесе ашық деректер бойынша қисықтарды жобалау, режимдік стресс көбейткіштері және стратегия рейтингіңіздің неге қайта араласатыны.Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 GMTslippageтранзакциялық шығындарнарықтық әсерbacktestорындауtcaквадрат түбір заңышығын модельдеріhttps://marketmaker.cc/kk/blog/smart-order-routing-crypto/https://marketmaker.cc/kk/blog/smart-order-routing-crypto/Крипто SOR неге акциялар нарығындағы бағыттаудан қиынырақ: бірыңғай тейп жоқ, елес ликвидтілік, алдын ала қаржыландырылған капитал. Математикасы мен Python коды бар дөңес бағыттау оңтайландыруы, мейкерге бағытталған тактикалар, өз TCA-ыңыздан алынған алаң бойынша markout лига кестелері.Wed, 22 Jul 2026 00:00:00 GMTорындауsmart order routingнарықтық микроқұрылымликвидтілік фрагментациясыcryptoquantpythontcahttps://marketmaker.cc/kk/blog/maker-taker-fees-rebates-execution/https://marketmaker.cc/kk/blog/maker-taker-fees-rebates-execution/Maker мен taker - комиссия кестесин жамылган adverse selection мамилеси. Glosten-Milgrom аркылы шыгынсыздык математикасы, накты крипто комиссия денгейлери мен токен женилдиктери, рибейт майнингтин тарихы, кезекке тауелди рибейт кундылыгы жане денгейли комиссияны бэктестте моделдеу.Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 GMTmaker takerтрейдинг комиссияларырибейттерadverse selectionмаркет-мейкингорындаунарык микроструктурасыbacktesthttps://marketmaker.cc/kk/blog/implementation-shortfall-tca-execution/https://marketmaker.cc/kk/blog/implementation-shortfall-tca-execution/Perold-тың implementation shortfall тұжырымы крипто-боттар үшін жұмыс істейтін TCA конвейеріне айналды: arrival-price ыдырауы, t+1s/10s/60s markout қисықтары, өз fill-деріңіздің үстінен ~200 жол Python коды және нәтижелерді бэктестіңіздің шығын моделіне қайта беру.Mon, 20 Jul 2026 00:00:00 GMTexecutiontcaimplementation-shortfallmarkoutstransaction-costsalgotradingbacktestнарық микроқұрылымыhttps://marketmaker.cc/kk/blog/onchain-liquidations-aave-compound/https://marketmaker.cc/kk/blog/onchain-liquidations-aave-compound/Aave v3 мен Compound ликвидациялары нақты қалай жұмыс істейді: health factor математикасы, close factor, ликвидация бонустары, Chainlink оракул триггерлері және 2026 жылы flash loan ликвидация ботын іске қосу үшін не қажет.Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMTdefiликвидацияларaavecompoundmevchainlinkflash loansкриптоhttps://marketmaker.cc/kk/blog/uniswap-v3-concentrated-liquidity-quants/https://marketmaker.cc/kk/blog/uniswap-v3-concentrated-liquidity-quants/Uniswap v3 капотының астында шын мәнінде қалай жұмыс істейді: виртуалды резервтер, ликвидтілік L, sqrtPriceX96, тик математикасы, feeGrowthInside және неге LP позициясы қысқа-волатильділік төлемі болып табылады. Нақты формулалармен және есептелген сандық мысалмен.Sat, 18 Jul 2026 00:00:00 GMTUniswapDeFiAMMшоғырланған ликвидтілікмаркет-мейкингLVRquantEthereumhttps://marketmaker.cc/kk/blog/mev-sandwich-frontrunning-mempool/https://marketmaker.cc/kk/blog/mev-sandwich-frontrunning-mempool/Ашық RPC-ке жіберілген әрбір swap - ешкім орындауға міндетті емес, көрінетін лимиттік бұйрық. MEV extraction қалай жұмыс істейтінінің техникалық талдауы: mempool реттілігі, Uniswap v2-дегі сэндвич математикасы, PGA, Flashbots және трейдердің қорғаныс тәсілдері.Fri, 17 Jul 2026 00:00:00 GMTmevsandwich attackfrontrunningmempoolflashbotsdefiethereumhttps://marketmaker.cc/kk/blog/fill-simulation-partial-fills-backtest/https://marketmaker.cc/kk/blog/fill-simulation-partial-fills-backtest/Fill симуляциясының бес деңгейлі дәлдігі - жабық баға бойынша орындаудан ықтималдыққа негізделген queue-позиция модельдеріне дейін. Мемлекет-машинасы ретіндегі жартылай орындалулар, PnL жақшасы ретіндегі limit-fill ықтималдық шектері және лайв fill-дерге қарсы калибрлеу циклы.Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 GMTfill симуляциясыbacktestlimit ордерлерqueue позициясыжартылай орындалуларmarket makingexecutionmarket microstructurehttps://marketmaker.cc/kk/blog/twap-vwap-pov-execution-algorithms/https://marketmaker.cc/kk/blog/twap-vwap-pov-execution-algorithms/TWAP, VWAP және POV - көлем болжамына жасалған бәс. Біз әрбір жоспарлаушының жасырын болжамдарын талдаймыз, криптоның күн ішіндегі көлем қисықтарын құрамыз және үшеуін де қайта ойнатылған L2 деректерінде бас-басына сынаймыз.Wed, 15 Jul 2026 00:00:00 GMTexecutiontwapvwappovimplementation-shortfallкөлем-қисығыalgotradingbacktesthttps://marketmaker.cc/kk/blog/almgren-chriss-optimal-execution/https://marketmaker.cc/kk/blog/almgren-chriss-optimal-execution/Almgren-Chriss оңтайлы орындау моделінің толық шығарылымы: сызықтық әсер, sinh/cosh траекториясы, тиімді шекара және Binance L2 мен сауда деректерінен eta, gamma, sigma параметрлерін калибрлеуге арналған жұмыс істейтін Python коды.Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 GMTорындауalmgren-chrissнарықтық әсероңтайлы орындауtwapquantpythoncryptohttps://marketmaker.cc/kk/blog/volatility-targeting-garch-strategy/https://marketmaker.cc/kk/blog/volatility-targeting-garch-strategy/GARCH волатильность болжамы тек сауда шешімін жақсартқанда ғана құнды болады. Біз волатильностке бағытталған крипто стратегия құрамыз, болжам сапасын адал бағалаймыз және GARCH-ты realized-vol мен EWMA негізгі әдістерімен walk-forward бэктестте салыстырамыз.Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 GMTvolatilityGARCHvolatility-targetingbacktestingriskcryptoalgorithmic-tradinghttps://marketmaker.cc/kk/blog/dcc-garch-dynamic-correlation-crypto/https://marketmaker.cc/kk/blog/dcc-garch-dynamic-correlation-crypto/Крипто корреляциялары тұрақты емес - олар әрбір құлдырауда 1-ге қарай секіреді. DCC-GARCH уақыт бойынша өзгеретін корреляция матрицасын модельдейді, бұл парлық сауда үшін динамикалық хедж қатынастарын және портфель үшін адал, уақыт бойынша өзгеретін тәуекелді береді.Sun, 12 Jul 2026 00:00:00 GMTvolatilityGARCHDCCcorrelationportfoliopairs-tradingcryptohttps://marketmaker.cc/kk/blog/asymmetric-garch-crypto-leverage/https://marketmaker.cc/kk/blog/asymmetric-garch-crypto-leverage/Қарапайым GARCH(1,1) жақсы мен жаман жаңалықты бірдей қабылдайды және шоктарды Гаусс үлестіруі бойынша болжайды. EGARCH, GJR-GARCH және Student-t/skew-t инновациялары осы екі кемшілікті түзетеді - және криптовалюта үшін адал VaR мен Expected Shortfall береді.Sat, 11 Jul 2026 00:00:00 GMTvolatilityGARCHEGARCHriskVaRcryptoalgorithmic-tradinghttps://marketmaker.cc/kk/blog/garch-volatility-forecasting-crypto/https://marketmaker.cc/kk/blog/garch-volatility-forecasting-crypto/GARCH(1,1) моделі криптовалютадағы волатильділік кластерленуін қалай қамтитыны, оны arch кітапханасымен максималды ықтималдық әдісімен қалай бағалау керектігі және шартты дисперсия болжамдарын позиция көлемі мен серпінді стоптарға қалай айналдыру керектігі.Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 GMTvolatilityGARCHriskforecastingcryptoalgorithmic-tradinghttps://marketmaker.cc/kk/blog/honest-negative-no-robust-edge/https://marketmaker.cc/kk/blog/honest-negative-no-robust-edge/Іздеу мен оверфиттинг желісінің қорытынды мақаласы, және ол теріс нәтижемен аяқталады - дұрыс нәтижемен. ETHUSDT бойынша бір символды, қос таймфреймді іздеу іріктемеден тыс +16.35% және қол тигізілмеген холдаутта +2.62% беретін конфигурация тапты; ~37,000 сынақты ескеретін Дефляцияланған Шарп коэффициенті оны 0.00-ге дейін дефляциялады. Бес мажор бойынша (ETH/BTC/SOL/BNB/XRP, әрқайсысында ~1.18M 1m бар), іріктемеден тыс медиана бойынша таңдайтын кросс-инструменттік тексеру оны біржола жоққа шығарады: қос таймфрейм DSR 0.24 / PBO 0.264, үш таймфрейм DSR 0.14 / PBO 0.327 - екеуі де гейттерден өтпейді. Чемпион 5 символдың 1-інде ғана пайдалы, қалғандарында теріс. Анти-оверфит аппараты дәл осы үшін бар: шудың ең жақсысын альфа ретінде саудаға жіберуден сізді тоқтату үшін.Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 GMTалготрейдингбэктестоверфиттингдефляцияланған-шарпpboтеріс-нәтижевалидацияhttps://marketmaker.cc/kk/blog/proving-no-lookahead-multi-timeframe/https://marketmaker.cc/kk/blog/proving-no-lookahead-multi-timeframe/Мультитаймфреймдік бэктестер әлі толық қалыптаспаған жоғары таймфреймдік бардың соңғы жабылу бағасы арқылы болашақты сыздырады. Кодты тексеру арқылы сенімге жете алмайсыз - оны тестілеу керек. Біз тірі боттың жабық-бар ережесін дәл қайталап, содан кейін болашақты ығыстыратын сынақпен ағып кетуді жоққа шығарамыз: болашақтағы әрбір барды бұзамыз да, өткендегі әрбір сигнал мен мәміле бит-бітімен өзгермегенін растаймыз. 25/25 паритет тексерулері, әрі сынақтың нағыз тісі бар.Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 GMTалготрейдингбэктесткелешекке қарау бейімімультитаймфреймдеректердің ағуывалидацияhttps://marketmaker.cc/kk/blog/when-gpu-pays-off-sweep-roofline/https://marketmaker.cc/kk/blog/when-gpu-pays-off-sweep-roofline/GPU-ның CPU-дан алшақтығы топтама өлшемімен бірге өседі - біздің көп таймфреймді индикаторларды алдын ала есептеуде бір шақыруға бір комбинацияда 54.5x-тен 61 комбинацияда 359.6x-ке дейін - өйткені шағын іздеу ядроны іске қосу мен деректерді тасымалдаудың үстеме шығынын өтей алмайды. Біз жарнамалық 167x-ті CPU-ға да көмектесетін 27x алгоритмдік ұтыс пен 6.2x аппараттық ұтысқа жіктейміз, GPU мен ең жақсы CPU арасындағы нақты алшақтық бір таймфреймде бар болғаны 3.2x, көп таймфреймде 6.2x екенін көрсетеміз және GPU сатып алу ақталуы үшін іздеу қаншалықты кең болуы керегі туралы шешім нұсқаулығын береміз.Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMTalgotradingbacktestөнімділікgpurooflineоңтайландыру