Order Book & Market Microstructure
How the order book really works - accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
CCXT: WebSocket ордербук әдістері іс жүзінде қалай жұмыс істейді
Ордербуктарға арналған CCXT WebSocket әдістерінің егжей-тегжейлі талдауы: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. 75+ биржада жүргізілген нақты тесттер.
Алгоритмдік Трейдингтегі Ордер Түрлері: Chasing бар Лимиттен Виртуалды Ордерлерге дейін
Алгоритмдік трейдингтегі ордер түрлері туралы толық нұсқаулық: стандартты биржа ордерлері, chasing limit, уақытқа негізделген ордерлер, виртуалды/синтетикалық ордерлер. Код мысалдары мен нақты пайдалану жағдайларымен.
Алгоритмдік трейдинг үшін бар түрлері мен агрегациялау әдістері
Шам құрылымын екі осьті жіктеу: 17 негізгі бар түрі (уақыт, тик, көлем, доллар, Ренко, диапазон, волатильділік, Хейкин-Аши, Каги, Line Break, P&F, TIB, VIB, серия, CUSUM, энтропия, дельта) × 3 агрегациялау әдісі (күнтізбелік, жылжымалы, бейімделгіш) = 51 комбинация. Іске асыру коды және практикалық ұсыныстармен.
DeepLOB: Лимиттік Тапсырыстар Кітабындағы Терең Оқыту
DeepLOB шикі тапсырыстар кітабы деректерінен орта бағаның қозғалысын болжау үшін CNN, inception модулін және LSTM-ды қалай біріктіретіні - архитектура, нақты FI-2010 сандары және жұмыс істейтін PyTorch қайта іске асыруы.
Трейдердің цифрлық саусақ ізі: маркет-мейкерді ордер кітабындағы мінез-құлқы бойынша қалай анықтауға болады
Әрбір алгоритм өзінің бірегей саусақ ізін қалдырады. Оны оқи білсеңіз - мәміленің екінші жағында кім тұрғанын білесіз.
Trade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag - the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
Тапсырыс ағынының теңгерімсіздігі: Конт-Куканов-Стойков оқиғасының ыдырауы
Шикі кітап жаңартуларын қол қойылған ағын санына айналдыру: CKS оқиғасының ыдырауы, PCA азаюы бар көп деңгейлі OFI және Lee-Ready сауда классификациясы - сонымен қатар R-squared тақырыбының нақты өлшенетінін шынайы есепке алу.
Hawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
Bid-Ask Spread Modeling and Prediction with Machine Learning
Decomposing and predicting bid-ask spreads with ML - from Roll's implicit estimator to gradient boosting and neural networks - with the units, leakage, and benchmarking pitfalls that bite in production.
"Desire Orderbook" тұжырымдамасы: нарықтық мінез-құлықты болжаудың инновациялық тәсілі
Desire orderbook - нарық қатысушыларының ықтимал әрекеттерін нақты орындалуына дейін болжауға негізделген нарық құрылымын талдаудың революциялық тұжырымдамасы.
Flowsurface: криптонарықтарға арналған ашық кодты orderflow платформасы
Flowsurface шолуы - нақты уақыттағы DOM heatmap, footprint графиктер, time & sales және depth ladder визуализациясы үшін Rust тілінде жасалған тегін desktop қолданба. Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX және MEXC биржаларын қолдайды.
