Deux moteurs de backtest, un seul pipeline

La recherche et la validation veulent des choses opposées : la recherche veut du débit sur un espace de paramètres immense, la validation veut un réalisme total sur une poignée de survivants. Nous utilisons deux moteurs dédiés plutôt que de faire des compromis sur un seul, et nous les combinons pour tout ce qui est suffisamment complexe pour nécessiter les deux.

Moteur Vector

Une grille de paramètres, exécutée d'un coup — pas barre par barre.

Toute la stratégie est exprimée sous forme d'opérations sur tableaux et de kernels compilés — il n'y a aucune boucle par barre. Idéal pour les scénarios de suivi de tendance et tout balayage grossier de paramètres : des milliers de combinaisons d'indicateurs/seuils sur tout l'historique, classées en quelques secondes. Son rôle n'est pas de donner la réponse finale — c'est de réduire un espace de recherche immense à une liste restreinte de configurations candidates et de tranches de marché (régimes, fenêtres temporelles) qui méritent un examen détaillé.

Plus rapide que les moteurs open source

159×
plus rapide que vectorbt
7,000×
plus rapide que backtesting.py
82,000×
plus rapide que backtrader
150,000×
plus rapide que bt

Un balayage de paramètres identique, le nombre de trades fixé à la même valeur — combien de fois plus vite notre moteur l'exécute par rapport à chaque moteur open source.

Vectorisé / compilé Aucune boucle par barre Scénarios de tendance Préfiltre par tranche de marché

Moteur Event

Barre par barre, tick par tick — chaque exécution mérite sa place.

Un rejeu par barre / par tick face aux trades et aux carnets d'ordres complets, avec chandeliers, footprint (flux d'ordres par niveau de prix) et profil de volume ajoutés selon les besoins. C'est là qu'une stratégie rencontre des exécutions réalistes, le slippage, la marge et la position dans la file — et où un agent d'analyse AI ou d'actualités peut prendre une décision par chandelier, exactement comme en réel. C'est aussi le seul moteur auquel nous faisons confiance pour les stratégies HFT, où le carnet d'ordres et la latence sont la stratégie. Plus lent par conception : ce coût par événement est le prix du réalisme, et pour une liste restreinte de survivants il est négligeable.

Carnet d'ordres L2/L3 complet, rejoué trade par trade
Une décision AI ou actualités par chandelier — de l'horaire jusqu'au niveau du tick
Chaque candidat présélectionné revérifié en détail complet avant de pouvoir passer en réel
Trades + carnet d'ordres Footprint / profil de volume AI / actualités par chandelier Prêt pour le HFT

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