← All Collections
🛡️ 4 parts

Risk & Position Sizing

Build position sizes from drawdown math, realistic trading costs, and uncertainty in backtest results before applying Kelly.

  1. 01
    Bất Cân Xứng Lỗ-Lãi: Toán Học Giết Chết Tài Khoản Của Bạn
    Mar 1, 2026 #quản lý rủi ro

    Bất Cân Xứng Lỗ-Lãi: Toán Học Giết Chết Tài Khoản Của Bạn

    Tại sao mất 50% cần tăng trưởng 100% để phục hồi, cách volatility drag phá hủy vốn ngay cả trong thị trường đi ngang, và những công thức nào mọi nhà giao dịch thuật toán cần biết để xây dựng quản lý rủi ro.
  2. 02
    Đường cong slippage, không phải hằng số slippage: mô hình chi phí sống sót khi tiếp xúc với giao dịch thực
    Jul 23, 2026 #slippage

    Đường cong slippage, không phải hằng số slippage: mô hình chi phí sống sót khi tiếp xúc với giao dịch thực

    Thay hằng số slippage tính bằng bps bằng các đường cong chi phí phụ thuộc quy mô, biến động và thanh khoản: quy luật căn bậc hai, khớp đường cong từ dữ liệu fill TCA hay dữ liệu công khai, hệ số nhân khi thị trường căng thẳng, và lý do bảng xếp hạng chiến lược của bạn bị đảo lộn.
  3. 03
    Monte Carlo Bootstrap: Cách Lấy Khoảng Tin Cậy cho Backtest trong 10 Dòng Code
    Mar 6, 2026 #algotrading

    Monte Carlo Bootstrap: Cách Lấy Khoảng Tin Cậy cho Backtest trong 10 Dòng Code

    Tại sao ước lượng đơn điểm từ backtest là một ảo tưởng nguy hiểm. Làm thế nào Monte Carlo bootstrap trong 2 giây tính toán cho bạn khoảng tin cậy 95% cho PnL và MaxDD, và tại sao đây là bước bắt buộc trước khi triển khai chiến lược vào thực tế.
  4. 04
    Tiêu chí Kelly cho các chiến lược: cách chọn kích thước vị thế và phân bổ vốn
    Jun 23, 2026 #quản trị rủi ro

    Tiêu chí Kelly cho các chiến lược: cách chọn kích thước vị thế và phân bổ vốn

    Một chiến lược có kỳ vọng toán dương vẫn có thể làm cháy tài khoản nếu chọn sai kích thước đặt cược. Phân tích tiêu chí Kelly từ việc suy ra công thức đến danh mục chiến lược: vì sao full Kelly nguy hiểm, cách Kelly phân số mang lại 75% mức tăng trưởng với một nửa độ biến động, và một máy tính tương tác cho thấy tỷ lệ Kelly thay đổi lợi nhuận và rủi ro như thế nào.