Risk & Position Sizing
Build position sizes from drawdown math, realistic trading costs, and uncertainty in backtest results before applying Kelly.
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Mar 1, 2026 #risk managementAsymétrie Perte-Profit : Les Mathématiques qui Détruisent votre Dépôt
Pourquoi perdre 50% nécessite une croissance de 100% pour se rétablir, comment le volatility drag détruit le capital même sur des marchés stagnants, et quelles formules tout trader algorithmique doit connaître pour construire sa gestion des risques.
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Jul 23, 2026 #slippageCourbes de slippage, pas constantes de slippage : des modèles de coûts qui survivent au contact du trading réel
Remplacez le slippage constant en bps par des courbes de coûts dépendant de la taille, de la volatilité et de la liquidité : la loi racine carrée, l'ajustement de courbes à partir de fills TCA ou de données publiques, les multiplicateurs de stress par régime, et pourquoi le classement de vos stratégies se réorganise.
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Mar 6, 2026 #algotradingBootstrap Monte Carlo : comment obtenir des intervalles de confiance pour un backtest en 10 lignes de code
Pourquoi une estimation ponctuelle issue d'un backtest est une illusion dangereuse. Comment le bootstrap Monte Carlo, en 2 secondes de calcul, vous donne un intervalle de confiance à 95 % pour le PnL et le MaxDD, et pourquoi c'est une étape obligatoire avant de lancer une stratégie en production.
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Jun 23, 2026 #risk managementLe critère de Kelly pour les stratégies : comment dimensionner les positions et allouer le capital
Une stratégie à espérance positive peut quand même faire sauter votre compte si la taille de la mise est mal choisie. Nous parcourons le critère de Kelly, de la dérivation de la formule jusqu'à un portefeuille de stratégies : pourquoi le Kelly complet est dangereux, comment le Kelly fractionnaire capture 75% de la croissance avec moitié moins de volatilité, et une calculatrice interactive qui montre comment la fraction de Kelly déplace le rendement et le risque.