Risk & Position Sizing
Build position sizes from drawdown math, realistic trading costs, and uncertainty in backtest results before applying Kelly.
- 01
Mar 1, 2026 #risk managementЧыгым-Пайда Асимметриясы: Депозитиңизди Кыйратуучу Математика
Эмне үчүн 50% чыгымды жабуу үчүн 100% өсүш керек, волатилдүүлүк дрейфи (volatility drag) капиталды бүйрөк рынокторунда да кантип жок кыларын жана тобокелдикти башкарууну куруу үчүн ар бир алго-трейдер билиши керек болгон формулаларды түшүндүрөбүз.
- 02
Jul 23, 2026 #слиппажСлиппаж туруктуулары эмес, слиппаж ийри сызыктары: жандуу соода менен беттешип аман калган чыгым моделдери
Туруктуу-bps слиппажды колемго, кубулмалуулукка жана ликвиддуулукко коз каранды чыгым ийри сызыктары менен алмаштыруу: квадрат тамыр закону, TCA толтуруулардан же ачык маалыматтан ийри сызыктарды тууралоо, режимдик стресс копойткучтору жана эмне учун сиздин стратегиялардын рейтингиниз кайра аралашат.
- 03
Mar 6, 2026 #algotradingМонте-Карло бутстрап: бэктест үчүн ишеним интервалдарын болгону 10 сап кодду менен кантип алса болот
Бэктесттен алынган бир чекиттик баа эмне үчүн коркунучтуу элес. Монте-Карло бутстрап эсептөөнүн болгону 2 секундунда PnL жана MaxDD үчүн 95% ишеним интервалын кантип берет жана стратегияны өндүрүшкө чыгаруудан мурун бул эмне үчүн милдеттүү кадам.
- 04
Jun 23, 2026 #risk managementСтратегиялар үчүн Келли критерийи: позиция көлөмүн жана капиталды кантип бөлүштүрүү керек
Оң күтүлүүчү мааниси бар стратегия да, эгер бет өлчөмү туура тандалбаса, сиздин эсебиңизди кыйратышы мүмкүн. Биз Келли критерийин формуланы чыгаруудан баштап стратегиялар портфелине чейин талдайбыз: эмне үчүн толук Келли коркунучтуу, бөлчөк Келли жарым волатилдүүлүктө өсүштүн 75% кантип берет, жана Келли бөлүгүнүн киреше менен тобокелдикти кантип өзгөрткөнүн көрсөткөн интерактивдүү калькулятор.