Risk & Position Sizing
Build position sizes from drawdown math, realistic trading costs, and uncertainty in backtest results before applying Kelly.
- 01
Mar 1, 2026 #gestione del rischioAsimmetria Perdite-Profitti: La Matematica Che Distrugge il Tuo Deposito
Perché perdere il 50% richiede una crescita del 100% per recuperare, come il trascinamento della volatilità distrugge il capitale anche nei mercati laterali, e quali formule ogni trader algoritmico deve conoscere per costruire la gestione del rischio.
- 02
Jul 23, 2026 #slippageCurve di slippage, non costanti di slippage: modelli di costo che sopravvivono al contatto con il trading live
Sostituisci lo slippage a bps costanti con curve di costo dipendenti da size, volatilità e liquidità: la square-root law, il fitting delle curve da fill TCA o dati pubblici, i moltiplicatori di stress per regime, e perché la classifica delle tue strategie si ribalta.
- 03
Mar 6, 2026 #algotradingMonte Carlo Bootstrap: Come Ottenere Intervalli di Confidenza per un Backtest in 10 Righe di Codice
Perché una stima puntuale da un backtest è un'illusione pericolosa. Come il bootstrap Monte Carlo in 2 secondi di calcolo fornisce un intervallo di confidenza al 95% per PnL e MaxDD, e perché questo è un passaggio obbligatorio prima di avviare una strategia in produzione.
- 04
Jun 23, 2026 #risk managementCriterio di Kelly per le strategie: come scegliere la dimensione della posizione e allocare il capitale
Una strategia con aspettativa matematica positiva può mandare in rovina il deposito se si sbaglia la dimensione della puntata. Analizziamo il criterio di Kelly dalla derivazione della formula al portafoglio di strategie: perché il full Kelly è pericoloso, come il Kelly frazionario offre il 75% della crescita a metà della volatilità, e un calcolatore interattivo dove si vede come la frazione di Kelly modifica rendimento e rischio.