Risk & Position Sizing
Build position sizes from drawdown math, realistic trading costs, and uncertainty in backtest results before applying Kelly.
- 01
Mar 1, 2026 #risk managementШығын-Пайда Асимметриясы: Депозитіңізді Құртатын Математика
Неліктен 50% шығынды өтеу үшін 100% өсім қажет, волатильділік дрейфі (volatility drag) бүйірлік нарықтарда да капиталды қалай жойып жіберетінін және тәуекел менеджментін құру үшін әрбір алго-трейдер білуге тиіс формулаларды түсіндіреміз.
- 02
Jul 23, 2026 #slippageSlippage константасы емес, slippage қисықтары: жанды сауданы кездескенде аман шығатын шығын модельдері
Тұрақты bps slippage-ты өлшемге, құбылмалылыққа және өтімділікке тәуелді шығын қисықтарымен алмастырыңыз: квадрат түбір заңы, TCA толтырулары немесе ашық деректер бойынша қисықтарды жобалау, режимдік стресс көбейткіштері және стратегия рейтингіңіздің неге қайта араласатыны.
- 03
Mar 6, 2026 #algotradingМонте-Карло бутстрэп: бэктест үшін сенімділік интервалдарын небәрі 10 жол кодпен қалай алуға болады
Бэктесттен алынған бір нүктелік бағалау неге қауіпті елес болып табылады. Монте-Карло бутстрэп есептеудің небәрі 2 секундында PnL мен MaxDD үшін 95% сенімділік интервалын қалай береді және бұл стратегияны өндіріске шығарар алдында неге міндетті қадам екені.
- 04
Jun 23, 2026 #risk managementСтратегиялар үшін Келли критерийі: позиция көлемін қалай анықтап, капиталды бөлу керек
Оң күтілетін мәні бар стратегия да, егер бет мөлшері дұрыс таңдалмаса, шотыңызды жоя алады. Біз Келли критерийін формуланы шығарудан бастап стратегиялар портфеліне дейін талдаймыз: неге толық Келли қауіпті, дробтық Келли жартылай құбылмалылықпен өсімнің 75% қалай қамтамасыз етеді, және Келли үлесінің табыс пен тәуекелді қалай өзгертетінін көрсететін интерактивті калькулятор.