Risk & Position Sizing
Build position sizes from drawdown math, realistic trading costs, and uncertainty in backtest results before applying Kelly.
- 01
Mar 1, 2026 #pengurusan risikoAsimetri Kerugian-Keuntungan: Matematik yang Membunuh Deposit Anda
Mengapa kehilangan 50% memerlukan pertumbuhan 100% untuk pulih, bagaimana volatility drag memusnahkan modal walaupun di pasaran mendatar, dan formula yang perlu diketahui setiap peniaga algo untuk membina pengurusan risiko.
- 02
Jul 23, 2026 #slippageLengkung slippage, bukan pemalar slippage: model kos yang bertahan apabila bersentuhan dengan dagangan langsung
Ganti slippage bps tetap dengan lengkung kos yang bergantung pada saiz, volatiliti dan kecairan: hukum punca kuasa dua, pemasangan lengkung daripada fill TCA atau data awam, pengganda tekanan rejim, dan sebab papan pendahulu strategi anda tersusun semula.
- 03
Mar 6, 2026 #algotradingMonte Carlo Bootstrap: Cara Mendapatkan Selang Keyakinan untuk Backtest dalam 10 Baris Kod
Mengapa anggaran titik tunggal daripada backtest adalah ilusi berbahaya. Bagaimana Monte Carlo bootstrap dalam masa 2 saat pengiraan memberi anda selang keyakinan 95% untuk PnL dan MaxDD, dan mengapa ini adalah langkah wajib sebelum melancarkan strategi ke pengeluaran.
- 04
Jun 23, 2026 #pengurusan risikoKriteria Kelly untuk strategi: cara memilih saiz posisi dan mengagihkan modal
Strategi dengan jangkaan matematik positif boleh meranapkan deposit jika anda tersilap saiz pertaruhan. Kita kupas kriteria Kelly dari penurunan formula hingga ke portfolio strategi: mengapa full Kelly berbahaya, bagaimana Kelly pecahan memberi 75% pertumbuhan pada separuh volatiliti, dan kalkulator interaktif yang menunjukkan bagaimana pecahan Kelly mengubah pulangan dan risiko.