Risk & Position Sizing
Build position sizes from drawdown math, realistic trading costs, and uncertainty in backtest results before applying Kelly.
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Mar 1, 2026 #risk managementAsimetría Pérdida-Ganancia: La Matemática que Destruye tu Depósito
Por qué perder un 50% requiere un crecimiento del 100% para recuperarse, cómo el volatility drag destruye el capital incluso en mercados laterales, y qué fórmulas debe conocer todo trader algorítmico para construir su gestión de riesgo.
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Jul 23, 2026 #slippageCurvas de slippage, no constantes de slippage: modelos de costos que sobreviven al contacto con el trading en vivo
Reemplaza el slippage constante en bps por curvas de costo dependientes del tamaño, la volatilidad y la liquidez: la ley de raíz cuadrada, el ajuste de curvas a partir de fills de TCA o datos públicos, multiplicadores de estrés por régimen, y por qué se reordena el ranking de tus estrategias.
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Mar 6, 2026 #algotradingMonte Carlo Bootstrap: cómo obtener intervalos de confianza para un backtest en 10 líneas de código
Por qué una estimación puntual de un backtest es una ilusión peligrosa. Cómo el bootstrap Monte Carlo, en 2 segundos de cómputo, te da un intervalo de confianza del 95% para el PnL y el MaxDD, y por qué es un paso obligatorio antes de lanzar una estrategia a producción.
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Jun 23, 2026 #risk managementEl criterio de Kelly para estrategias: cómo dimensionar posiciones y asignar capital
Una estrategia con valor esperado positivo puede igualmente destruir tu cuenta si el tamaño de la apuesta es incorrecto. Recorremos el criterio de Kelly desde la deducción de la fórmula hasta una cartera de estrategias: por qué el Kelly completo es peligroso, cómo el Kelly fraccionario captura el 75% del crecimiento con la mitad de la volatilidad, y una calculadora interactiva que muestra cómo la fracción de Kelly mueve el retorno y el riesgo.