Statistical Arbitrage & Pairs Trading
Trade the spread between correlated assets — from the distance approach to cointegration and Kalman filters, then dynamically combining mean reversion with momentum.
- 01
May 21, 2025#pairs-tradingDistance Approach in Pairs Trading: Implementatie en Analyse met Rust
Een uitgebreide analyse van de basale en geavanceerde Distance Approach-methodologieën voor pairs trading, met praktische implementaties in Rust, toegespitst op high-frequency traders en algoritmische ontwikkelaars.
- 02
Mar 19, 2026#stat arbStatistical Arbitrage and Pairs Trading in Crypto Markets: From Cointegration to the Kalman Filter
A complete guide to statistical arbitrage for crypto markets. Cointegration, Kalman filter, basis strategies, cross-exchange arbitrage. With backtests and Python code.
- 03
Mar 14, 2026#algotradingSignal Correlation: How Many Pairs to Monitor
Why 10 crypto pairs don't provide 10x diversification, how to calculate effective_N via correlation_factor, and how many pairs you really need to monitor for 80-90% orchestrator slot utilization.
- 04
May 21, 2025#statistical arbitrageDynamisch combineren van Mean Reversion- en Momentum-strategieën in statistische arbitrage: wiskundige grondslagen en praktische implementatie
Een geavanceerde verkenning van hoe mean reversion- en momentum-strategieën te integreren zijn in statistische arbitrage met behulp van PCA-gebaseerde signaaldecompositie, regime-switching modellen en dynamische portefeuille-optimalisatie.
- 05
Mar 5, 2026#algo tradingFunding Rate Arbitrage Tussen Exchanges: Hoe Winst te Maken uit Renteverschillen
Hoe funding rate arbitrage werkt tussen crypto-exchanges, waarom rates verschillen op Binance, Bybit, OKX en dYdX, en hoe je een monitoring- en uitvoeringssysteem bouwt om winst uit deze verschillen te halen.