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Statistical Arbitrage & Pairs Trading

Trade the spread between correlated assets — from the distance approach to cointegration and Kalman filters, then dynamically combining mean reversion with momentum.

  1. 01
    配對交易中的距離法：Rust實現與分析
    May 21, 2025 #配對交易

    配對交易中的距離法：Rust實現與分析

    全面分析配對交易中基礎與高階距離法方法，並提供適用於高頻交易者和演算法開發者的Rust實踐實現。
  2. 02
    加密貨幣市場的統計套利與配對交易：從協整到卡爾曼濾波
    Mar 19, 2026 #統計套利

    加密貨幣市場的統計套利與配對交易：從協整到卡爾曼濾波

    加密貨幣市場統計套利完全指南。協整分析、卡爾曼濾波、基差策略、跨交易所套利。包含回測與Python程式碼。
  3. 03
    訊號相關性：需要監控多少個交易對
    Mar 14, 2026 #演算法交易

    訊號相關性：需要監控多少個交易對

    為什麼10個加密貨幣交易對無法提供10倍分散化，如何通過correlation_factor計算effective_N，以及實際需要監控多少個交易對才能達到80-90%的編排器插槽利用率。
  4. 04
    統計套利中均值迴歸與動量策略的動態結合：數學基礎與實踐實現
    May 21, 2025 #統計套利

    統計套利中均值迴歸與動量策略的動態結合：數學基礎與實踐實現

    深入探討如何通過PCA、狀態切換模型和動態投資組合最佳化，將均值迴歸與動量策略集成於統計套利。
  5. 05
    跨交易所資金費率套利：如何從費率差異中獲利
    Mar 5, 2026 #演算法交易

    跨交易所資金費率套利：如何從費率差異中獲利

    加密交易所之間的資金費率套利如何運作，為什麼 Binance、Bybit、OKX 和 dYdX 上的費率不同，以及如何構建監控和執行系統來從這些差異中提取利潤。