Statistical Arbitrage & Pairs Trading
Trade the spread between correlated assets — from the distance approach to cointegration and Kalman filters, then dynamically combining mean reversion with momentum.
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May 21, 2025#pairs-tradingApproche par distance dans le pairs trading : implémentation et analyse avec Rust
Une analyse approfondie des méthodologies de base et avancées de l'approche par distance pour le pairs trading, avec des implémentations pratiques en Rust destinées aux traders haute fréquence et aux développeurs algorithmiques.
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Mar 19, 2026#stat arbStatistical Arbitrage and Pairs Trading in Crypto Markets: From Cointegration to the Kalman Filter
A complete guide to statistical arbitrage for crypto markets. Cointegration, Kalman filter, basis strategies, cross-exchange arbitrage. With backtests and Python code.
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Mar 14, 2026#algotradingSignal Correlation: How Many Pairs to Monitor
Why 10 crypto pairs don't provide 10x diversification, how to calculate effective_N via correlation_factor, and how many pairs you really need to monitor for 80-90% orchestrator slot utilization.
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May 21, 2025#statistical arbitrageCombiner dynamiquement les stratégies de retour à la moyenne et de momentum dans l'arbitrage statistique : fondements mathématiques et mise en œuvre pratique
Une exploration avancée de la façon d'intégrer les stratégies de retour à la moyenne et de momentum dans l'arbitrage statistique, à l'aide de la décomposition de signaux par ACP, de modèles à changement de régime et d'une optimisation dynamique de portefeuille.
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Mar 5, 2026#algo tradingArbitrage de Funding Rate entre Exchanges : Comment Profiter des Écarts de Taux
Comment fonctionne l'arbitrage de funding rate entre exchanges crypto, pourquoi les taux diffèrent sur Binance, Bybit, OKX et dYdX, et comment construire un système de surveillance et d'exécution pour tirer profit de ces écarts.