← All Collections
🔀 5 parts

Statistical Arbitrage & Pairs Trading

Trade the spread between correlated assets — from the distance approach to cointegration and Kalman filters, then dynamically combining mean reversion with momentum.

  1. 01
    配对交易中的距离法：Rust实现与分析
    May 21, 2025 #配对交易

    配对交易中的距离法：Rust实现与分析

    全面分析配对交易中基础与高级距离法方法，并提供适用于高频交易者和算法开发者的Rust实践实现。
  2. 02
    加密货币市场的统计套利与配对交易：从协整到卡尔曼滤波
    Mar 19, 2026 #统计套利

    加密货币市场的统计套利与配对交易：从协整到卡尔曼滤波

    加密货币市场统计套利完全指南。协整分析、卡尔曼滤波、基差策略、跨交易所套利。包含回测与Python代码。
  3. 03
    信号相关性：需要监控多少个交易对
    Mar 14, 2026 #算法交易

    信号相关性：需要监控多少个交易对

    为什么10个加密货币交易对无法提供10倍分散化，如何通过correlation_factor计算effective_N，以及实际需要监控多少个交易对才能达到80-90%的编排器插槽利用率。
  4. 04
    统计套利中均值回归与动量策略的动态结合：数学基础与实践实现
    May 21, 2025 #统计套利

    统计套利中均值回归与动量策略的动态结合：数学基础与实践实现

    深入探讨如何通过PCA、状态切换模型和动态投资组合优化，将均值回归与动量策略集成于统计套利。
  5. 05
    跨交易所资金费率套利：如何从费率差异中获利
    Mar 5, 2026 #算法交易

    跨交易所资金费率套利：如何从费率差异中获利

    加密交易所之间的资金费率套利如何运作，为什么 Binance、Bybit、OKX 和 dYdX 上的费率不同，以及如何构建监控和执行系统来从这些差异中提取利润。