Statistical Arbitrage & Pairs Trading
Trade the spread between correlated assets — from the distance approach to cointegration and Kalman filters, then dynamically combining mean reversion with momentum.
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May 21, 2025#pairs-tradingDistance Approach im Pairs Trading: Implementierung und Analyse mit Rust
Eine umfassende Analyse grundlegender und fortgeschrittener Distance-Approach-Methoden im Pairs Trading, mit praktischen Implementierungen in Rust für Hochfrequenzhändler und algorithmische Entwickler.
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Mar 19, 2026#stat arbStatistical Arbitrage and Pairs Trading in Crypto Markets: From Cointegration to the Kalman Filter
A complete guide to statistical arbitrage for crypto markets. Cointegration, Kalman filter, basis strategies, cross-exchange arbitrage. With backtests and Python code.
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Mar 14, 2026#algotradingSignal Correlation: How Many Pairs to Monitor
Why 10 crypto pairs don't provide 10x diversification, how to calculate effective_N via correlation_factor, and how many pairs you really need to monitor for 80-90% orchestrator slot utilization.
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May 21, 2025#statistical arbitrageDynamische Kombination von Mean-Reversion- und Momentum-Strategien im Statistical Arbitrage: Mathematische Grundlagen und praktische Umsetzung
Eine vertiefte Untersuchung, wie sich Mean-Reversion- und Momentum-Strategien im Statistical Arbitrage mittels PCA-basierter Signalzerlegung, Regime-Switching-Modellen und dynamischer Portfoliooptimierung integrieren lassen.
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Mar 5, 2026#algo tradingFunding-Rate-Arbitrage über Exchanges hinweg: Wie man von Ratenunterschieden profitiert
Wie Funding-Rate-Arbitrage zwischen Krypto-Exchanges funktioniert, warum sich die Raten auf Binance, Bybit, OKX und dYdX unterscheiden, und wie man ein Monitoring- und Ausführungssystem baut, um Profit aus diesen Diskrepanzen zu ziehen.