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Statistical Arbitrage & Pairs Trading

Trade the spread between correlated assets — from the distance approach to cointegration and Kalman filters, then dynamically combining mean reversion with momentum.

  1. 01
    페어 트레이딩에서의 거리 접근법: Rust를 활용한 구현과 분석
    May 21, 2025#pairs-trading

    페어 트레이딩에서의 거리 접근법: Rust를 활용한 구현과 분석

    고빈도 트레이더와 알고리즘 개발자를 위한, Rust 실무 구현을 포함한 페어 트레이딩의 기본 및 고급 거리 접근법에 대한 포괄적 분석.

  2. 02
    암호화폐 시장의 통계적 차익거래와 페어 트레이딩: 공적분에서 칼만 필터까지
    Mar 19, 2026#통계적 차익거래

    암호화폐 시장의 통계적 차익거래와 페어 트레이딩: 공적분에서 칼만 필터까지

    암호화폐 시장을 위한 통계적 차익거래 완벽 가이드. 공적분, 칼만 필터, 베이시스 전략, 크로스 거래소 차익거래. 백테스트와 Python 코드 포함.

  3. 03
    시그널 상관관계: 몇 개의 페어를 모니터링해야 하는가
    Mar 14, 2026#algotrading

    시그널 상관관계: 몇 개의 페어를 모니터링해야 하는가

    왜 10개의 암호화폐 페어가 10배의 분산을 제공하지 않는지, correlation_factor를 통해 effective_N을 계산하는 방법, 그리고 오케스트레이터 슬롯 활용률 80-90%를 달성하기 위해 실제로 몇 개의 페어를 모니터링해야 하는지.

  4. 04
    통계적 아비트라지에서 평균 회귀와 모멘텀 전략의 동적 결합: 수학적 기초와 실용적 구현
    May 21, 2025#statistical arbitrage

    통계적 아비트라지에서 평균 회귀와 모멘텀 전략의 동적 결합: 수학적 기초와 실용적 구현

    PCA 기반 신호 분해, 레짐 전환 모델, 동적 포트폴리오 최적화를 사용하여 통계적 아비트라지에서 평균 회귀와 모멘텀 전략을 통합하는 방법에 대한 고급 탐구.

  5. 05
    거래소 간 펀딩비 차익거래: 금리 차이에서 수익을 얻는 방법
    Mar 5, 2026#algo trading

    거래소 간 펀딩비 차익거래: 금리 차이에서 수익을 얻는 방법

    암호화폐 거래소 간 펀딩비 차익거래가 어떻게 작동하는지, Binance, Bybit, OKX, dYdX에서 금리가 다른 이유, 그리고 이러한 차이에서 수익을 추출하기 위한 모니터링 및 실행 시스템 구축 방법.