Statistical Arbitrage & Pairs Trading
Trade the spread between correlated assets — from the distance approach to cointegration and Kalman filters, then dynamically combining mean reversion with momentum.
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May 21, 2025#pairs-tradingEl Enfoque de Distancia en el Pairs Trading: Implementación y Análisis con Rust
Un análisis exhaustivo de las metodologías básicas y avanzadas del Enfoque de Distancia para pairs trading, con implementaciones prácticas en Rust pensadas para traders de alta frecuencia y desarrolladores de algoritmos.
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Mar 19, 2026#stat arbStatistical Arbitrage and Pairs Trading in Crypto Markets: From Cointegration to the Kalman Filter
A complete guide to statistical arbitrage for crypto markets. Cointegration, Kalman filter, basis strategies, cross-exchange arbitrage. With backtests and Python code.
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Mar 14, 2026#algotradingSignal Correlation: How Many Pairs to Monitor
Why 10 crypto pairs don't provide 10x diversification, how to calculate effective_N via correlation_factor, and how many pairs you really need to monitor for 80-90% orchestrator slot utilization.
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May 21, 2025#statistical arbitrageCombinación dinámica de estrategias de reversión a la media y momentum en el arbitraje estadístico: fundamentos matemáticos e implementación práctica
Una exploración avanzada de cómo integrar estrategias de reversión a la media y momentum en el arbitraje estadístico mediante la descomposición de señales basada en PCA, modelos de cambio de régimen y optimización dinámica de carteras.
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Mar 5, 2026#algo tradingArbitraje de Funding Rate entre Exchanges: Cómo Sacar Provecho de las Diferencias de Tasas
Cómo funciona el arbitraje de funding rate entre exchanges de criptomonedas, por qué las tasas difieren en Binance, Bybit, OKX y dYdX, y cómo construir un sistema de monitoreo y ejecución para extraer beneficios de estas discrepancias.