Diepgaande verkenningen van AI-handel, marktanalyse en de toekomst van DeFi.
Browse collections →Nothing found. Try a different query.
TWAP, VWAP en POV zijn allemaal weddenschappen op een volumeprognose. We ontleden de verborgen aannames van elke scheduler, bouwen intraday volumecurves voor crypto en laten alle drie tegen elkaar los op gerepliceerde L2-data.
Volledige afleiding van het Almgren-Chriss-model voor optimale executie: lineaire impact, de sinh/cosh-trajectorie, de efficiënte grens, en werkende Python om eta, gamma en sigma te kalibreren op basis van Binance L2- en tradedata.
Een GARCH-volatiliteitsvoorspelling is alleen iets waard als ze een handelsbeslissing verbetert. We bouwen een volatility-targeted crypto-strategie, beoordelen de voorspelkwaliteit eerlijk en vergelijken GARCH met realized-vol- en EWMA-basislijnen in een walk-forward backtest.
Cryptocorrelaties zijn niet constant — ze schieten in elke drawdown richting 1. DCC-GARCH modelleert een tijdsvariërende correlatiematrix en geeft je dynamische hedgeratio's voor pairs trading en een eerlijk, tijdsvariërend portefeuillerisico.
Gewone GARCH(1,1) behandelt goed en slecht nieuws hetzelfde en gaat uit van Gaussische schokken. EGARCH, GJR-GARCH en Student-t/skew-t innovaties lossen beide op — en geven je een eerlijke VaR en Expected Shortfall voor crypto.
Hoe het GARCH(1,1)-model volatiliteitsclustering in crypto vastlegt, hoe je het schat met maximum likelihood via de arch-bibliotheek, en hoe je voorspellingen van de conditionele variantie omzet in positiegrootte en dynamische stops.
Het sluitstuk van de zoek-en-overfit-boog, en het eindigt in een negatief resultaat — het juiste. Een single-symbol dual-timeframe-zoektocht op ETHUSDT vond een configuratie ter waarde van +16.35% out-of-sample en +2.62% op een ongebruikte holdout; de Deflated Sharpe Ratio, rekening houdend met ~37,000 trials, deflateerde dit tot 0.00. Een cross-instrument-doorloop over vijf grote munten (ETH/BTC/SOL/BNB/XRP, elk ~1.18M 1m-bars), selecterend op mediaan out-of-sample, maakt er definitief korte metten mee: dual DSR 0.24 / PBO 0.264, triple DSR 0.14 / PBO 0.327 — beide falen op de gates. De kampioen is winstgevend op 1 van de 5 symbolen en negatief op de rest. Hier is het anti-overfitting-apparaat voor bedoeld: om te voorkomen dat je de beste van de ruis als alpha shipt.