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Classificazione a due assi della costruzione delle candele: 17 tipi base di bar (tempo, tick, volume, dollaro, Renko, range, volatilità, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropia, delta) × 3 metodi di aggregazione (calendario, rolling, adattivo) = 51 combinazioni. Con codice di implementazione e raccomandazioni pratiche.

Come identificare il regime di mercato corrente (rialzista, ribassista, laterale) utilizzando gli Hidden Markov Models e passare automaticamente tra le strategie di trading. Con codice Python e backtest.

Come capire la propria posizione nella coda a un livello di prezzo trasforma lo scalping da intuizione a problema ingegneristico

Come utilizzare i grandi modelli linguistici per estrarre segnali di trading da investor call, report e notizie. Prompting chain-of-thought, estrazione strutturata, backtesting dei segnali.

Una guida completa all'arbitraggio statistico per i mercati crypto. Cointegrazione, filtro di Kalman, strategie basis, arbitraggio cross-exchange. Con backtest e codice Python.

Ogni algoritmo lascia un'impronta digitale unica. Impara a leggerla — e saprai chi è dall'altra parte del tuo trade.

Perché il PnL annuale grezzo è una metrica inadeguata per confrontare strategie con diversi tempi di trading. Come calcolare il rendimento effettivo, perché serve fill_efficiency e perché una strategia con PnL del 27% può superare quella con il 300%.