Блог

A deep dive into Pipeline — the composite allocation algorithm we built on top of HRP. Hierarchical Risk Parity as the base, a long/short overlay driven by agent signals and confidence, and a final risk correction via CVaR with a Hull-White volatility adjustment. The full math from our spec, plus the actual Rust implementation.

Бир крипто себет, он эки бөлүштүрүү алгоритми, бир чынчыл салыштыруу. Биз бир интерфейстин артында HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling жана башкаларды иштеткен ачык коддуу Rust портфель оптималдаштыргычын чыгардык — ар бири кандай ойлойт жана эмне үчүн жалгыз жеңүүчү жок экени тууралуу.

OneTick архитектурасы — тик-дайындар үчүн ишкана деңгээлиндеги убакыт катары кыймылдаткычы. Event Processors аркылуу DAG сурамдары, бириктирилген реалдуу убакыттагы жана тарыхый дайындар, рынокту байкоо (MiFID II, MAR, SEC), TCA, квант-изилдөө жана kdb+ менен салыштыруу.

Architecture deep dive into TradingAgents — an open-source LangGraph framework where LLM agents (analysts, researchers, trader, risk management, portfolio manager) engage in structured debates to make trading decisions.

Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion жана Kalshi ортосундагы арбитражды талдоо. Динамикалык комиссиялар, кросс-чейн көпүрөлөр, slippage, resolution тобокелдиги — жана эмне үчүн 5% спред дагы деле чыгашага алып келиши мүмкүн.

Architecture of T-Bricks — a modular HFT platform in C++ for market making, ETF arbitrage, and centralized risk management. 100+ clients, 150+ exchanges, nanosecond latencies.

Flowsurface — реалдуу убакытта DOM heatmap, footprint графиктери, соода тасмасы жана тереңдик тепкичи визуализациясы үчүн Rust тилинде жазылган акысыз десктоп тиркеме жөнүндө сереп. Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX жана MEXC биржаларын колдойт.