Blog

GARCH(1,1) biasa memperlakukan berita baik dan buruk secara sama serta mengasumsikan guncangan Gaussian. EGARCH, GJR-GARCH, dan inovasi Student-t/skew-t memperbaiki keduanya sekaligus memberi Anda VaR dan Expected Shortfall yang jujur untuk kripto.

Bagaimana model GARCH(1,1) menangkap volatility clustering pada crypto, cara melakukan fitting dengan maximum likelihood menggunakan library arch, dan cara mengubah prakiraan conditional variance menjadi position sizing dan stop dinamis.

Puncak dari rangkaian pencarian-dan-overfit, dan berakhir dengan hasil negatif — hasil yang benar. Pencarian dual-timeframe satu simbol pada ETHUSDT menemukan konfigurasi bernilai +16.35% out-of-sample dan +2.62% pada holdout yang belum tersentuh; Deflated Sharpe Ratio, dengan memperhitungkan ~37,000 trial, mendeflasinya menjadi 0.00. Lintasan lintas-instrumen atas lima koin utama (ETH/BTC/SOL/BNB/XRP, masing-masing ~1.18 juta bar 1 menit), diseleksi berdasarkan median out-of-sample, membunuhnya untuk selamanya: DSR dual 0.24 / PBO 0.264, DSR triple 0.14 / PBO 0.327 — keduanya gagal gate. Sang juara profitabel pada 1 dari 5 simbol dan negatif pada sisanya. Inilah tujuan aparatus anti-overfit: mencegah Anda mengirimkan yang terbaik dari noise sebagai alpha.

Backtest multi-timeframe membocorkan masa depan lewat bar timeframe lebih tinggi yang sedang terbentuk, yang close akhirnya belum ada. Anda tidak bisa meraih keyakinan hanya lewat code review — Anda harus mengujinya. Kami mereproduksi persis aturan closed-bar milik bot live, lalu membuktikan tidak ada kebocoran dengan probe shifted-future: mengganggu setiap bar masa depan dan memastikan setiap sinyal serta trade di masa lalu tidak berubah sama sekali (bitwise unchanged). 25/25 pemeriksaan parity lolos, dan probe ini punya taring.

Keunggulan GPU atas CPU tumbuh seiring ukuran batch — 54.5x pada satu kombo per panggilan hingga 359.6x pada 61 di precompute indikator multi-timeframe kami — karena sweep kecil tidak bisa mengamortisasi overhead peluncuran kernel dan transfer. Kami mengurai headline 167x menjadi kemenangan algoritmik 27x yang juga membantu CPU kali kemenangan hardware 6.2x, menunjukkan bahwa keunggulan sejati GPU-vs-CPU-terbaik hanya 3.2x untuk single-timeframe dan 6.2x untuk multi, dan memberikan panduan keputusan seberapa lebar sweep yang dibutuhkan sebelum GPU layak dibeli.

GPU Metal dari Apple tidak memiliki float64. Porting backtest tervektorisasi ke sana secara naif dan trik prefix-sum WMA yang menggoda akan overflow di fp32 — kesalahan relatif maksimum 211× — namun ia tetap berjalan dan mengembalikan angka yang tampak masuk akal. Solusinya bukan presisi yang lebih tinggi; melainkan formulasi yang berbeda: konvolusi berjendela langsung, aman di fp32 hingga 8×10⁻⁷ dan 55,9× lebih cepat daripada numba single-thread. Jebakannya, aritmetikanya, dan cara membuktikan bahwa Anda tidak terjebak di dalamnya.

Pencarian drill-down / multi-fidelitas (ASHA, successive halving, Hyperband) menyaring ribuan konfigurasi secara murah dan hanya mempromosikan yang bertahan ke evaluasi penuh yang mahal. Ini adalah percepatan yang nyata — tetapi runtuh secara diam-diam jika peringkat fidelity rendah tidak sesuai dengan peringkat fidelity tinggi. Kami mengukur korelasi peringkat antar-fold: pada satu fold, Spearman ρ bisa hanya 0.03 (mengurutkan hampir secara acak), lalu naik menjadi 0.43, 0.67, 0.78, 0.91 seiring bertambahnya fold. Solusinya adalah satu gate wajib — ukur ρ(murah, penuh) terlebih dahulu, lalu naikkan otomatis fidelity minimum ke rung pertama di mana ρ ≥ 0.5.