Yapay zeka ticareti, piyasa analizi ve DeFi'nin geleceği üzerine derinlemesine incelemeler.
Browse collections →Nothing found. Try a different query.
TWAP, VWAP ve POV bir hacim tahminine yapılan bahislerdir. Her schedulerın gizli varsayımlarını didikliyor, kripto günlük içi hacim e ğrileri oluşturuyor ve üçünü de yeniden oynatılmış L2 verisi üzerinde kafa kafaya karşılaştırıyoruz.
Almgren-Chriss optimal execution modelinin tam türetimi: doğrusal impact, sinh/cosh trajektorisi, etkin sınır ve Binance L2 ile trade verisinden eta, gamma ve sigma kalibrasyonu için çalışan Python kodu.
Bir GARCH volatilite tahmini yalnızca bir işlem kararını iyileştirdiğinde değer taşır. Volatilite hedefli bir kripto stratejisi kuruyor, tahmin kalitesini dürüstçe değerlendiriyor ve GARCH'ı bir walk-forward geriye dönük testte realized-vol ve EWMA temel çizgileriyle karşılaştırıyoruz.
Kripto korelasyonlari sabit degildir — her cokuste 1'e dogru sicrarlar. DCC-GARCH, zamanla degisen bir korelasyon matrisini modelleyerek size cift islemleri icin dinamik hedge oranlari ve durust, zamanla degisen bir portfoy riski sunar.
Yalın GARCH(1,1) iyi ve kötü haberi aynı sayar ve Gauss şoklarını varsayar. EGARCH, GJR-GARCH ve Student-t/çarpık-t inovasyonları ikisini de düzeltir ve kripto için dürüst bir VaR ile Expected Shortfall verir.
GARCH(1,1) modelinin kriptodaki volatilite kumelenmesini nasil yakaladigi, arch kutuphanesiyle maksimum olabilirlik yontemiyle nasil uyarlandigi ve kosullu varyans tahminlerinin pozisyon boyutlandirmasina ve dinamik stop seviyelerine nasil donusturuldugu.
Ara-ve-aşırı-uydur (overfit) yayının doruk noktası ve bir negatif sonuçla bitiyor — doğru olanla. ETHUSDT üzerinde tek sembollü, çift zaman dilimli bir arama, örneklem dışında +16.35% ve dokunulmamış bir holdout'ta +2.62% değerinde bir konfigürasyon buldu; ~37,000 denemeyi hesaba katan Deflated Sharpe Ratio bunu 0.00'a indirdi. Beş ana coin (ETH/BTC/SOL/BNB/XRP, her biri ~1.18M 1d bar) üzerinde, örneklem dışı medyana göre seçim yapan enstrümanlar-arası bir tarama bunu kesin olarak öldürüyor: çift DSR 0.24 / PBO 0.264, üçlü DSR 0.14 / PBO 0.327 — ikisi de kapıları geçemiyor. Şampiyon 5 sembolden 1'inde kârlı, geri kalanında negatif. Aşırı-uydurma önleme aygıtı tam da bunun için var: gürültünün en iyisini alfa diye piyasaya sürmeni engellemek için.