Blog

Yalın GARCH(1,1) iyi ve kötü haberi aynı sayar ve Gauss şoklarını varsayar. EGARCH, GJR-GARCH ve Student-t/çarpık-t inovasyonları ikisini de düzeltir ve kripto için dürüst bir VaR ile Expected Shortfall verir.

GARCH(1,1) modelinin kriptodaki volatilite kumelenmesini nasil yakaladigi, arch kutuphanesiyle maksimum olabilirlik yontemiyle nasil uyarlandigi ve kosullu varyans tahminlerinin pozisyon boyutlandirmasina ve dinamik stop seviyelerine nasil donusturuldugu.

Ara-ve-aşırı-uydur (overfit) yayının doruk noktası ve bir negatif sonuçla bitiyor — doğru olanla. ETHUSDT üzerinde tek sembollü, çift zaman dilimli bir arama, örneklem dışında +16.35% ve dokunulmamış bir holdout'ta +2.62% değerinde bir konfigürasyon buldu; ~37,000 denemeyi hesaba katan Deflated Sharpe Ratio bunu 0.00'a indirdi. Beş ana coin (ETH/BTC/SOL/BNB/XRP, her biri ~1.18M 1d bar) üzerinde, örneklem dışı medyana göre seçim yapan enstrümanlar-arası bir tarama bunu kesin olarak öldürüyor: çift DSR 0.24 / PBO 0.264, üçlü DSR 0.14 / PBO 0.327 — ikisi de kapıları geçemiyor. Şampiyon 5 sembolden 1'inde kârlı, geri kalanında negatif. Aşırı-uydurma önleme aygıtı tam da bunun için var: gürültünün en iyisini alfa diye piyasaya sürmeni engellemek için.

Çok zaman dilimli backtestler, henüz oluşmakta olan ve nihai kapanışı daha var olmayan bir üst zaman dilimi barı üzerinden geleceği sızdırır. Bu konuda güvene sadece kod incelemesiyle ulaşamazsınız — test etmeniz gerekir. Canlı botun closed-bar kuralını birebir yeniden üretiyor, ardından geleceği kaydıran bir probe ile sızıntı olmadığını kanıtlıyoruz: gelecekteki her barı bozup geçmişteki her sinyalin ve işlemin bit bit değişmediğini doğruluyoruz. 25/25 parite kontrolü ve probe'un gerçekten ısırığı var.

GPU'nun CPU'ya karşı üstünlüğü batch boyutuyla büyüyor — çoklu zaman dilimli gösterge ön hesaplamamızda çağrı başına tek kombinasyonda 54.5x'ten 61 kombinasyonda 359.6x'e — çünkü küçük bir tarama, kernel başlatma ve aktarım ek yükünü amorti edemiyor. Manşetlik bir 167x'i, CPU'ya da aynı şekilde yarayan 27x'lik bir algoritmik kazanç ile 6.2x'lik bir donanım kazancına ayrıştırıyoruz; gerçek GPU-en-iyi-CPU üstünlüğünün tek zaman diliminde yalnızca 3.2x, çokluda 6.2x olduğunu gösteriyoruz ve bir GPU'ya yatırım yapmaya değmesi için bir taramanın ne kadar geniş olması gerektiğine dair bir karar rehberi veriyoruz.

Apple'ın Metal GPU'sunda float64 yok. Vektörleştirilmiş bir backtest'i buna naif şekilde taşıyın ve cazip prefix-sum WMA fp32'yi taşırır — maksimum bağıl hata 211× — ama yine de çalışır ve makul görünen sayılar döndürür. Çözüm daha fazla hassasiyet değil; farklı bir formülasyon: doğrudan pencereli konvolüsyon, 8×10⁻⁷ hassasiyetiyle fp32-güvenli ve tek iş parçacıklı numba'dan 55.9× daha hızlı. Tuzak, aritmetik ve içine düşmediğinizi nasıl kanıtlarsınız.

Drill-down / çoklu sadakat araması (ASHA, successive halving, Hyperband) binlerce konfigürasyonu ucuza eler ve yalnızca hayatta kalanları pahalı tam değerlendirmeye terfi ettirir. Bu gerçek bir hızlanmadır — ama düşük sadakatli sıralama yüksek sadakatli olanla uyuşmadığında sessizce çöker. Fold-sıralama korelasyonunu ölçtük: tek fold'da Spearman ρ 0.03 olabiliyor (neredeyse rastgele sıralıyor), fold sayısı arttıkça 0.43, 0.67, 0.78, 0.91'e tırmanıyor. Çözüm tek bir zorunlu kapı — önce ρ(ucuz, tam) ölçün ve minimum sadakati ρ ≥ 0.5 olan ilk basamağa otomatik yükseltin.