High-Performance Backtest Engines
How to build a backtest engine that runs hundreds of times faster without changing a single PnL number — data layout, caching, adaptive resolution, and architecture, from first speedups to production internals.
- 01
Jul 1, 2026 #algotradingBacktest Hız Merdiveni: Dizüstü CPU'da 298x, Son İşleme Kadar Birebir Aynı PnL
Aynı 80 kombinasyonluk parametre taramasının, hepsinin aynı PnL'i ürettiği doğrulanmış beş uygulaması: pandas rolling.apply 69.9 saniye sürüyor, numpy 3.1, numba 2.0, paralel numba 0.23 — donanımda sıfır değişiklikle Apple M2 Max üzerinde ölçülen 298x'lik bir hızlanma ve yetkin bir vektörize edilmiş referansa karşı bile hâlâ ~13x. Her basamağın ne kazandırdığı, bir GPU'nun neden eksik parça olmadığı ve kitlesel parametre aramasındaki gerçek darboğazın nerede yaşadığı.
- 02
Mar 16, 2026 #algotradingToplu Parquet Önbelleği: Çoklu Zaman Dilimi Backtestlerini Yüzlerce Kat Nasıl Hızlandırırsınız
Dakikalık mumlardan zaman dilimlerini ve göstergeleri önceden hesaplama, parquet'e kaydetme ve gereksiz yeniden hesaplamalar olmadan toplu strateji testi için kullanma yöntemi.
- 03
Mar 17, 2026 #algotradingUyarlanabilir Drill-Down: Dakikadan Ham İşlemlere Değişken Granülerlikle Backtest
Uyarlanabilir veri granülerliğinin backtestleri nasıl hızlandırdığı ve depolama alanını nasıl tasarruf ettirdiği: yalnızca fiyatın önemli ölçüde hareket ettiği veya hacmin ani yükseldiği yerlerde 1m'den 1s, 100ms ve ham işlemlere drill-down; tüm tarihsel seri boyunca değil.
- 04
Jul 2, 2026 #algotradingIPC Vergisi: Backtest Motorunu Bir Soketin Arkasına Koyun ve %13 Kaybedin — Kaybın Neredeyse Hiçbiri Sokete Ait Değil
Bir numba backtest çekirdeğini satır satır Rust'a taşıdık ve onu bir process sınırı üzerinden dört farklı şekilde çağırdık; bir eşdeğerlik kapısı son işleme kadar aynı PnL'i doğruladı. 1.2 MB'lık fiyat serisinin tamamını bir Unix soketi üzerinden göndermek ~2 ms'ye mal oluyor — işin yaklaşık %0.1'i. Aynı payload'ı JSON ile kodlamak ham byte'lardan 1348 kat daha pahalıya mal oluyor, kombinasyon başına gevezelik eden çağrılar veriyi 80 kez yeniden gönderiyor ve bar başına bir çağrı deseni 2.0 saniyelik bir işte 2.1 saniyelik saf IPC'ye mal olurdu. Sınır ucuz; vergi onu nasıl geçtiğinizde.