Pembahasan mendalam tentang AI trading, analisis pasar, dan masa depan DeFi.
Browse collections →Nothing found. Try a different query.
Mengapa strategi yang dioptimalkan pada ETHUSDT bisa gagal di altcoin. Cara menguji yang benar di seluruh kelompok pasangan (blue chips, large caps, shitcoin) dan berapa skor ketangguhan lintas-simbol yang cukup.
Bagaimana funding rate di Binance/Bybit mengubah hasil backtest leverage tinggi yang indah menjadi kerugian yang pasti. Rumus, perhitungan ulang strategi nyata, dan leverage maksimum di mana funding tidak menggerus keuntungan.
Penutup seri 'Backtest Tanpa Ilusi'. Cara membangun orkestrator dari N strategi x M pasang, mengimplementasikan mode cascade dengan prioritas dan pengisian fallback, memilih dual_size, dan mengapa portofolio strategi tidak bisa di-backtest dengan menjumlahkan PnL.
Taksonomi lengkap perbedaan antara backtesting dan trading live: dari slippage dan partial fill hingga desinkronisasi kodebase. Pola arsitektur untuk mencapai paritas, contoh Python dari modul inti bersama, dan daftar periksa monitoring produksi.
Mengapa estimasi titik tunggal dari backtest adalah ilusi yang berbahaya. Bagaimana Monte Carlo bootstrap dalam 2 detik komputasi memberikan Anda confidence interval 95% untuk PnL dan MaxDD, dan mengapa ini adalah langkah wajib sebelum meluncurkan strategi ke produksi.
Cara kerja arbitrase funding rate antar bursa kripto, mengapa rate berbeda di Binance, Bybit, OKX, dan dYdX, serta cara membangun sistem pemantauan dan eksekusi untuk mengambil keuntungan dari perbedaan ini.
Selami mendalam ekstensi SQL time-series QuestDB: SAMPLE BY, ASOF JOIN, HORIZON JOIN, WINDOW JOIN, LATEST ON, dan pola kueri perdagangan dunia nyata.