Блог

Біз numba бэктест ядросын жолма-жол Rust тіліне порттап, оны процесс шекарасы арқылы төрт түрлі жолмен шақырдық, соңғы мәмілеге дейін бірдей PnL растайтын эквиваленттілік қақпасымен. 1.2 МБ баға сериясының барлығын Unix сокеті арқылы жіберу ~2 мс тұрады — тапсырманың шамамен 0.1%. Сол пейлоудты JSON форматында кодтау шикі байттардан 1348 есе қымбатқа түседі, комбинация сайынғы "chatty" шақырулар деректерді 80 рет қайта жібереді, ал бар сайынғы шақыру үлгісі 2.0 с тапсырмада 2.1 с таза IPC-ге ақы төлер еді. Шекара арзан; салық оны қалай кесіп өтуіңізде жатыр.

Параметрлерді іздеу — сәттілікті жасанды түрде өндіретін машина. Таза шуда — шынайы эджі нөлге тең 1000 стратегияда — үздік жылдық Sharpe орта есеппен 1.63-ке жетеді, ал шикі маңыздылық тесті жаңалықты 100% жағдайда белгілейді. Біз бақыланатын шынайы негіз құрып, Deflated Sharpe Ratio, Harvey-Liu haircut және White's Reality Check әдістерінің шындықты қалай қалпына келтіретінін көрсетеміз: жалған жаңалықтар 1.000-нен 0.001-0.057-ге дейін төмендейді, шу шегінен жоғары шынайы эдждер ~1 қуатпен сақталады — және бір нақты тұзақ (корреляцияланған торлар) бар, мұнда шикі DSR шамадан тыс дефляцияланады да, қорытынды бір ғана бағалаудан емес, тиімді сынақтар санының бүкіл диапазонынан оқылуы керек.

"Ең жақсы" стратегияны іздеу үшін алдымен "ең жақсыны" анықтау керек — және сол скаляр жеңімпазды үнсіз таңдайды. Белгілі edge бар синтетикалық деректерде (600 seed, T=2000, 80 табалдырық) қарапайым per-trade Sharpe лотереяны тәж киеді: ол 56% seed-те 5%-дан төмен экспозициясы бар жеңімпазды таңдайды және 57%-да азғындайды — ең айқын seed-те 8 мәміле in-sample Sharpe 21.09 көрсетеді, ол out of sample кезінде 0.13-ке дейін құлайды. Адал жөндеу дерлік жалықтырарлық: толық уақыт өсінде өлшеу, ол ешқашан азғындамайды (out-of-sample 1.71). Мәміле санына негізделген shrinkage (conf_k) және экспозиция табалдырығы per-trade метрикасын жөндей алады, бірақ толығымен түзетілсе де олар тек full-timeline Sharpe-пен теңеседі (1.70-ге қарсы 1.71) — ешқашан одан асып түспейді. Гудхарт заңы, бэктестте, бақыланатын негізгі шындықпен.

Бэктесттерді байқаусызда ісіндіретін нәзік look-ahead ағып кетулерін бақыланатын түрде зерттеу. Нақты edge мүлдем болмаса да, бір бардағы орындалу таза шудан +14.8 жылдық Sharpe жасап шығарады; индикатордың бір барға алдын ала қарауы — +4.8. Таксономия, өлшенген шамалар және әр ағып кетуді ақшаңызға тиер алдында қалай анықтау керек.

Бір 80 комбинациялы параметр сканерлеуінің бес имплементациясы, бәрі бірдей PnL беретіні тексерілген: pandas rolling.apply 69.9 секунд алады, numpy 3.1, numba 2.0, параллельді numba 0.23 — Apple M2 Max-та ешқандай аппараттық өзгеріссіз өлшенген 298 еселік жеделдету, әрі әбден жарамды векторланған базистен де әлі ~13 есе жоғары. Әр саты не береді, GPU неге жетіспейтін бөлік емес, және жаппай параметр іздеудегі нағыз тар жер қайда.

How we built researcher.marketmaker.cc — a unified, full-text-searchable archive of quant research (arXiv papers, GitHub repos, quant blogs, TradingView Pine scripts) that humans browse and AI agents query over MCP.

algo-investor-skills — алгосауда стратегиясын өлшенген нақты деректерден аудиттелген, адалдыққа бағытталған инвестор ұсынысына айналдыратын Claude Code скилдерінің жиынтығына терең шолу. Алты құрастырылатын скил, қаржылық модельдер қозғалтқышы, тәуелсіз тексеру дәлел пакеті және ешқашан сан ойдан шығармайтын міндетті скептик-инвестор аудитінің қақпасы.