Jesse 試圖同時做到研究與實盤——一個加密交易框架，統一引擎用於回測、最佳化和（通過外掛）實盤交易。
分鐘級模擬：「真相之源」
關鍵不變數：回測只接受1分鐘K線。更高時間框架是聚合——1h策略每60分鐘觸發一次，但訂單在每分鐘內按high/low執行。
策略：宣告式訂單的狀態機
系統自動決定：市價、限價或止損——基於委託價格相對於當前價格的位置。
最佳化：過濾噪音，而非最大化利潤
適應度函數對抗過擬合：最少5筆交易過濾、對數歸一化交易數、訓練/測試雙重驗證、帶自相關懲罰的"智慧"Sharpe。
Rust引擎
指標（EMA、RSI、MACD、ATR…）使用jesse-rust。連基礎浮點運算都在Rust中完成。
連結
- 💻 GitHub: jesse-ai/jesse
- 🌐 網站: jesse.trade
- 📄 許可證: MIT
Authors
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
