บล็อก

แบ็คเทสทุกตัวในบล็อกนี้ประมาณค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข ป่าสาเหตุประมาณผลกระทบการรักษาแบบมีเงื่อนไขแทน — tau(x) แทน mu(x) — ด้วยการแบ่งที่ซื่อสัตย์ การแสดงถึงน้ำหนักเคอร์เนลแบบปรับตัว และการทดสอบการสอบเทียบที่บอกว่าความแตกต่างที่คุณพบเป็นสิ่งจริงหรือไม่

ทุกกฎขนาดตำแหน่งในบล็อกนี้ย่อไม่แน่นอนให้เป็นตัวเลขเดียว MC Dropout และ deep ensembles แยกมันเป็นความไม่รู้ของโมเดลและความผิดปกติของตลาด และทั้งสองอย่างนี้สมควรได้รับขนาดตำแหน่งที่ต่างกัน

Automated feature generation (tsfresh, Featuretools), budget-aware model search (FLAML's cost-frugal optimizer), and the WorldQuant formulaic alpha factory — the parts of the research pipeline this blog's search-and-overfit arc never covered, and what the arc's own results say about them.

Every leveraged position advertises the price at which it must be sold. How to build the on-chain liquidation depth chart and the CEX liquidation heatmap, model cascade dynamics as a reproduction number, and trade forced flow as a signal instead of only fearing it as a risk.

An active v3 LP is running a market-making book with gas costs and no cancel button. Size ranges from a GARCH vol forecast, frame rebalancing as fee-gain vs realized-cost, derive the position delta from tick math and hedge it with perps, and understand JIT liquidity and the honest pitfalls of backtesting LP from on-chain data.

MEV stopped being a lone bot and became an assembly line: searcher, builder, relay, proposer. A technical walk through proposer-builder separation, MEV-Boost's sealed-bid block auction, why the searcher's margin gets bid away, order-flow auctions as the new moat, and how Solana's Jito model differs.

การค้นหาวงจรการเก็งกำไรบนเชนเป็นส่วนที่ง่าย ส่วนที่ยากคือการชนะการประมูลแบบปิดผนึกเพื่อจัดลำดับความสำคัญกับผู้ค้นหาคนอื่น ๆ ที่พบวงจรเดียวกัน การวิเคราะห์เชิงเทคนิคของความเป็นอะตอม, แฟลชโลน, การแบ็ครันนิ่ง, และที่ที่กำไรจากการเก็งกำไรยังคงอยู่จริง - รวมถึง CEX-DEX ที่ไม่ใช่อะตอม