Exploration approfondie du trading par IA, de l'analyse de marché et de l'avenir de la DeFi.
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Flash Attention crée un contexte de trading de 23 400 étapes sans calcul : mosaïque, softmax en ligne et limite d'E/S de N^2 d^2 / M. La question de savoir si ce contexte plus long améliore le modèle est une question distincte, et elle doit être mesurée et non affirmée.
Trois choses sur les ensembles commerciaux que ce blog n'a pas abordées : pourquoi le terme de covariance (et non le nombre de modèles) domine l'erreur d'ensemble, comment l'empilement fonctionne comme une couche de combinaison de signaux avec des méta-fonctionnalités hors du champ de pli, et si la compensation du chiffre d'affaires sur de nombreux signaux réduit réellement le coût d'exécution.
Tous les modèles de ce blog répondent jusqu'à présent 'qu'est-ce qui prédit quoi ?'. Double ML répond 'qu'est-ce qui cause quoi ?' — avec une erreur standard que vous pouvez défendre. Le modèle partiellement linéaire, l'orthogonalité de Neyman, le cross-fitting purgé sur les données de carnet d'ordres et un compte rendu honnête de la raison pour laquelle un intervalle de confiance DML valide survit à exactement une question prédéfinie.
Chaque backtest sur ce blog estime une moyenne conditionnelle. Les forêts causales estiment un effet de traitement conditionnel à la place — tau(x) plutôt que mu(x) — avec un splitting honnête, une représentation de poids de noyau adaptatif et un test de calibration qui vous dit si l'hétérogénéité que vous avez trouvée est réelle.
Chaque règle de dimensionnement dans ce blog traite l'incertitude comme un seul nombre. MC Dropout et les deep ensembles la divisent en ignorance du modèle et bruit de marché — et les deux méritent des tailles de position différentes.
Génération automatisée de fonctionnalités (tsfresh, Featuretools), recherche de modèles tenant compte du budget (l'optimiseur économique de FLAML) et usine alpha de formules WorldQuant - les parties du pipeline de recherche que l'arc de recherche et de surajustement de ce blog n'a jamais couvertes, et ce que les propres résultats de l'arc en disent.
Chaque position a effet de levier annonce le prix auquel elle doit etre vendue. Comment construire le graphique de profondeur des liquidations on-chain et la heatmap des liquidations des perps CEX, modeliser la dynamique des cascades comme un nombre de reproduction et trader le flux force comme un signal au lieu de le craindre uniquement comme un risque.