Блог

Крипто-корреляции не постоянны — они устремляются к 1 при любой просадке. DCC-GARCH моделирует изменяющуюся во времени матрицу корреляций, давая динамические хедж-коэффициенты для парного трейдинга и честную оценку риска портфеля.

Обычный GARCH(1,1) реагирует на хорошие и плохие новости одинаково и предполагает гауссовские шоки. EGARCH, GJR-GARCH и распределения Student-t/skew-t устраняют обе проблемы — и дают честные VaR и Expected Shortfall для криптовалют.

Как модель GARCH(1,1) улавливает кластеризацию волатильности в крипте, как оценить ее методом максимального правдоподобия с помощью библиотеки arch, и как превратить прогноз условной дисперсии в размер позиции и динамические стопы.

Финал арки про поиск и оверфиттинг — и он заканчивается негативным результатом, то есть правильным. Односимвольный поиск на ETHUSDT с двумя таймфреймами нашел конфигурацию на +16.35% out-of-sample и +2.62% на нетронутом holdout; Deflated Sharpe Ratio, учитывающий ~37,000 испытаний, дефлировал ее до 0.00. Кросс-инструментальный проход по пяти мажорам (ETH/BTC/SOL/BNB/XRP, ~1.18M минутных баров каждый) с отбором по медиане out-of-sample добивает окончательно: двойной таймфрейм DSR 0.24 / PBO 0.264, тройной DSR 0.14 / PBO 0.327 — оба не проходят гейты. Чемпион прибылен на 1 из 5 символов и убыточен на остальных. Именно для этого анти-оверфит аппарат и существует: чтобы не дать вам отгрузить лучший из шума как альфу.

Мультитаймфреймовые бэктесты пропускают будущее через формирующийся бар старшего таймфрейма, чей финальный close еще не существует. Уверенность нельзя получить одним лишь ревью кода — это надо тестировать. Мы воспроизводим правило closed-bar живого бота один в один, а затем доказываем отсутствие утечки с помощью пробы со сдвинутым будущим: возмущаем каждый будущий бар и проверяем, что каждый прошлый сигнал и сделка побитово не изменились. 25 из 25 проверок паритета, и проба не беззубая.

Отрыв GPU от CPU растет с размером батча — от 54.5x при одной комбинации на вызов до 359.6x при 61 на нашем мультитаймфреймовом предрасчете индикаторов, — потому что маленький перебор не может амортизировать накладные расходы на запуск ядер и пересылку данных. Мы раскладываем заголовочные 167x на алгоритмический выигрыш 27x, который ускоряет и CPU, и аппаратный выигрыш 6.2x, показываем, что истинный отрыв GPU от лучшего CPU — лишь 3.2x на одном таймфрейме и 6.2x на нескольких, и даем руководство к решению: насколько широким должен быть перебор, чтобы GPU стоил вложений.

GPU Apple Metal не имеет float64. Наивно перенесите на него векторизованный бэктест — и соблазнительная WMA на префиксных суммах переполняет fp32: максимальная относительная ошибка 211× — но при этом все отрабатывает и выдает правдоподобные числа. Решение — не в дополнительной точности, а в другой формуле: прямая оконная свертка, безопасная для fp32 с точностью до 8×10⁻⁷ и быстрее однопоточной numba в 55.9 раза. Ловушка, арифметика и как доказать, что вы в нее не попали.