← All Collections
🌊 5 parts

Volatility Modeling & Regimes

Forecast volatility with the GARCH family — asymmetry and leverage effects, dynamic correlations, vol targeting — then detect market regimes with HMMs and trade adaptively.

  1. 01
    GARCH(1,1): Dự báo biến động của tiền mã hóa
    Jul 10, 2026 #volatility

    GARCH(1,1): Dự báo biến động của tiền mã hóa

    Cách mô hình GARCH(1,1) nắm bắt hiện tượng phân cụm biến động trong tiền mã hóa, cách ước lượng nó bằng hợp lý cực đại với thư viện arch, và cách biến các dự báo phương sai có điều kiện thành công cụ định cỡ vị thế và điểm dừng lỗ động.
  2. 02
    GARCH bất đối xứng và đuôi dày: EGARCH, GJR và Student-t
    Jul 11, 2026 #volatility

    GARCH bất đối xứng và đuôi dày: EGARCH, GJR và Student-t

    GARCH(1,1) thuần túy đối xử với tin tốt và tin xấu như nhau và giả định các cú sốc tuân theo phân phối Gaussian. EGARCH, GJR-GARCH và các cải tiến Student-t/skew-t khắc phục cả hai vấn đề, đồng thời mang lại cho bạn VaR và Expected Shortfall trung thực cho crypto.
  3. 03
    DCC-GARCH: Tương quan động cho giao dịch cặp và rủi ro danh mục
    Jul 12, 2026 #volatility

    DCC-GARCH: Tương quan động cho giao dịch cặp và rủi ro danh mục

    Tương quan trong crypto không hề cố định — nó tăng vọt về 1 trong mọi đợt sụt giảm. DCC-GARCH mô hình hóa ma trận tương quan biến đổi theo thời gian, cung cấp cho bạn tỷ lệ phòng ngừa động cho giao dịch cặp và rủi ro danh mục biến đổi theo thời gian một cách trung thực.
  4. 04
    Volatility Targeting và giao dịch với dự báo GARCH
    Jul 13, 2026 #volatility

    Volatility Targeting và giao dịch với dự báo GARCH

    Một dự báo biến động GARCH chỉ có giá trị nếu nó cải thiện một quyết định giao dịch. Chúng ta xây dựng một chiến lược crypto theo mục tiêu biến động, đánh giá chất lượng dự báo một cách trung thực, và so sánh GARCH với các baseline realized-vol và EWMA trong một backtest walk-forward.
  5. 05
    Mô Hình Markov Ẩn trong Giao Dịch: Cách Thích Nghi Chiến Lược Với Chế Độ Thị Trường
    Mar 21, 2026 #hmm

    Mô Hình Markov Ẩn trong Giao Dịch: Cách Thích Nghi Chiến Lược Với Chế Độ Thị Trường

    Cách xác định chế độ thị trường hiện tại (tăng giá, giảm giá, đi ngang) bằng Mô hình Markov Ẩn và tự động chuyển đổi chiến lược giao dịch. Bao gồm code Python và kết quả backtest.