Volatility Modeling & Regimes
Forecast volatility with the GARCH family — asymmetry and leverage effects, dynamic correlations, vol targeting — then detect market regimes with HMMs and trade adaptively.
- 01
Jul 10, 2026 #volatilityGARCH(1,1): Криптовалюта Волатильдігін Болжау
GARCH(1,1) моделі криптовалютадағы волатильділік кластерленуін қалай қамтитыны, оны arch кітапханасымен максималды ықтималдық әдісімен қалай бағалау керектігі және шартты дисперсия болжамдарын позиция көлемі мен серпінді стоптарға қалай айналдыру керектігі.
- 02
Jul 11, 2026 #volatilityАсимметриялы және ауыр құйрықты GARCH: EGARCH, GJR және Student-t
Қарапайым GARCH(1,1) жақсы мен жаман жаңалықты бірдей қабылдайды және шоктарды Гаусс үлестіруі бойынша болжайды. EGARCH, GJR-GARCH және Student-t/skew-t инновациялары осы екі кемшілікті түзетеді — және криптовалюта үшін адал VaR мен Expected Shortfall береді.
- 03
Jul 12, 2026 #volatilityDCC-GARCH: Парлар мен портфель тәуекелі үшін динамикалық корреляциялар
Крипто корреляциялары тұрақты емес — олар әрбір құлдырауда 1-ге қарай секіреді. DCC-GARCH уақыт бойынша өзгеретін корреляция матрицасын модельдейді, бұл парлық сауда үшін динамикалық хедж қатынастарын және портфель үшін адал, уақыт бойынша өзгеретін тәуекелді береді.
- 04
Jul 13, 2026 #volatilityВолатильностті таргеттеу және GARCH болжамдарымен сауда
GARCH волатильность болжамы тек сауда шешімін жақсартқанда ғана құнды болады. Біз волатильностке бағытталған крипто стратегия құрамыз, болжам сапасын адал бағалаймыз және GARCH-ты realized-vol мен EWMA негізгі әдістерімен walk-forward бэктестте салыстырамыз.
- 05
Mar 21, 2026 #hmmHidden Markov Models in Trading: How to Adapt Your Strategy to Market Regimes
How to identify the current market regime (bull, bear, sideways) using Hidden Markov Models and automatically switch trading strategies. With Python code and backtests.