Volatility Modeling & Regimes
Forecast volatility with the GARCH family — asymmetry and leverage effects, dynamic correlations, vol targeting — then detect market regimes with HMMs and trade adaptively.
- 01
Jul 10, 2026 #volatilityGARCH(1,1): Cryptovolatiliteit voorspellen
Hoe het GARCH(1,1)-model volatiliteitsclustering in crypto vastlegt, hoe je het schat met maximum likelihood via de arch-bibliotheek, en hoe je voorspellingen van de conditionele variantie omzet in positiegrootte en dynamische stops.
- 02
Jul 11, 2026 #volatilityAsymmetrische en zwaarstaartige GARCH: EGARCH, GJR en Student-t
Gewone GARCH(1,1) behandelt goed en slecht nieuws hetzelfde en gaat uit van Gaussische schokken. EGARCH, GJR-GARCH en Student-t/skew-t innovaties lossen beide op — en geven je een eerlijke VaR en Expected Shortfall voor crypto.
- 03
Jul 12, 2026 #volatilityDCC-GARCH: Dynamische correlaties voor pairs en portefeuillerisico
Cryptocorrelaties zijn niet constant — ze schieten in elke drawdown richting 1. DCC-GARCH modelleert een tijdsvariërende correlatiematrix en geeft je dynamische hedgeratio's voor pairs trading en een eerlijk, tijdsvariërend portefeuillerisico.
- 04
Jul 13, 2026 #volatilityVolatility Targeting en handelen met GARCH-voorspellingen
Een GARCH-volatiliteitsvoorspelling is alleen iets waard als ze een handelsbeslissing verbetert. We bouwen een volatility-targeted crypto-strategie, beoordelen de voorspelkwaliteit eerlijk en vergelijken GARCH met realized-vol- en EWMA-basislijnen in een walk-forward backtest.
- 05
Mar 21, 2026 #hmmHidden Markov Models in Trading: How to Adapt Your Strategy to Market Regimes
How to identify the current market regime (bull, bear, sideways) using Hidden Markov Models and automatically switch trading strategies. With Python code and backtests.