Volatility Modeling & Regimes
Forecast volatility with the GARCH family — asymmetry and leverage effects, dynamic correlations, vol targeting — then detect market regimes with HMMs and trade adaptively.
- 01
Jul 10, 2026 #volatilityGARCH(1,1): Memprediksi Volatilitas Crypto
Bagaimana model GARCH(1,1) menangkap volatility clustering pada crypto, cara melakukan fitting dengan maximum likelihood menggunakan library arch, dan cara mengubah prakiraan conditional variance menjadi position sizing dan stop dinamis.
- 02
Jul 11, 2026 #volatilityGARCH Asimetris dan Berekor Tebal: EGARCH, GJR, dan Student-t
GARCH(1,1) biasa memperlakukan berita baik dan buruk secara sama serta mengasumsikan guncangan Gaussian. EGARCH, GJR-GARCH, dan inovasi Student-t/skew-t memperbaiki keduanya sekaligus memberi Anda VaR dan Expected Shortfall yang jujur untuk kripto.
- 03
Jul 12, 2026 #volatilityDCC-GARCH: Korelasi Dinamis untuk Pairs dan Risiko Portofolio
Korelasi kripto tidaklah konstan — nilainya melonjak ke arah 1 di setiap drawdown. DCC-GARCH memodelkan matriks korelasi yang berubah seiring waktu, memberi Anda hedge ratio dinamis untuk pairs trading serta risiko portofolio yang jujur dan berubah seiring waktu.
- 04
Jul 13, 2026 #volatilityVolatility Targeting dan Trading dengan Prakiraan GARCH
Prakiraan volatilitas GARCH baru bernilai jika ia memperbaiki keputusan trading. Kami membangun strategi kripto dengan volatility targeting, mengevaluasi kualitas prakiraan secara jujur, dan membandingkan GARCH dengan baseline realized-vol serta EWMA dalam backtest walk-forward.
- 05
Mar 21, 2026 #hmmHidden Markov Models dalam Trading: Cara Mengadaptasi Strategi ke Regime Pasar
Cara mengidentifikasi regime pasar saat ini (bull, bear, sideways) menggunakan Hidden Markov Models dan secara otomatis beralih strategi trading. Lengkap dengan kode Python dan backtest.