← All Collections
🌊 5 parts

Volatility Modeling & Regimes

Forecast volatility with the GARCH family — asymmetry and leverage effects, dynamic correlations, vol targeting — then detect market regimes with HMMs and trade adaptively.

  1. 01
    GARCH(1,1): क्रिप्टो वोलैटिलिटी का पूर्वानुमान
    Jul 10, 2026 #volatility

    GARCH(1,1): क्रिप्टो वोलैटिलिटी का पूर्वानुमान

    GARCH(1,1) मॉडल क्रिप्टो में वोलैटिलिटी क्लस्टरिंग को कैसे पकड़ता है, arch लाइब्रेरी की मदद से इसे मैक्सिमम लाइकलीहुड से कैसे फिट किया जाता है, और कंडीशनल-वेरिएंस पूर्वानुमानों को पोजीशन साइजिंग और डायनामिक स्टॉप में कैसे बदला जाता है।
  2. 02
    असममित और हैवी-टेल्ड GARCH: EGARCH, GJR, और Student-t
    Jul 11, 2026 #volatility

    असममित और हैवी-टेल्ड GARCH: EGARCH, GJR, और Student-t

    सामान्य GARCH(1,1) अच्छी और बुरी खबर को एक जैसा मानता है और गॉसियन शॉक्स की धारणा रखता है। EGARCH, GJR-GARCH, और Student-t/skew-t इनोवेशन्स दोनों समस्याओं को ठीक करते हैं — और क्रिप्टो के लिए ईमानदार VaR और Expected Shortfall देते हैं।
  3. 03
    DCC-GARCH: पेयर्स ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो रिस्क के लिए डायनामिक कोरिलेशन
    Jul 12, 2026 #volatility

    DCC-GARCH: पेयर्स ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो रिस्क के लिए डायनामिक कोरिलेशन

    क्रिप्टो कोरिलेशन स्थिर नहीं होते — हर ड्रॉडाउन में ये 1 की ओर उछलते हैं। DCC-GARCH एक समय-परिवर्तनशील कोरिलेशन मैट्रिक्स मॉडल करता है, जिससे आपको पेयर्स ट्रेडिंग के लिए डायनामिक हेज रेशियो और पोर्टफोलियो रिस्क का ईमानदार, समय-परिवर्तनशील अनुमान मिलता है।
  4. 04
    GARCH फोरकास्ट के साथ वोलैटिलिटी टारगेटिंग और ट्रेडिंग
    Jul 13, 2026 #volatility

    GARCH फोरकास्ट के साथ वोलैटिलिटी टारगेटिंग और ट्रेडिंग

    GARCH वोलैटिलिटी फोरकास्ट तभी उपयोगी है जब वह किसी ट्रेडिंग निर्णय को बेहतर बनाए। हम एक वोलैटिलिटी-टारगेटेड क्रिप्टो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फोरकास्ट क्वालिटी का ईमानदार मूल्यांकन करते हैं, और वॉक-फॉरवर्ड बैकटेस्ट में GARCH की तुलना रियलाइज्ड-वोल और EWMA बेसलाइन से करते हैं।
  5. 05
    Hidden Markov Models in Trading: How to Adapt Your Strategy to Market Regimes
    Mar 21, 2026 #hmm

    Hidden Markov Models in Trading: How to Adapt Your Strategy to Market Regimes

    How to identify the current market regime (bull, bear, sideways) using Hidden Markov Models and automatically switch trading strategies. With Python code and backtests.